一、2002年人民币基准汇价汇总表（论文文献综述）
董腾宇[1]（2015）在《香港人民币离岸市场与在岸市场利率联动性研究》文中指出自2009年推出跨境贸易人民币结算试点以来,人民币国际化进程逐渐加快。作为人民币国际化的桥头堡,香港人民币离岸市场的发展也取得了令人瞩目的成就,特别是离岸人民币存贷款市场,截至2014年底,香港离岸人民币资金池规模达到1万余亿元,成为全球最大的人民币离岸金融中心。2013年6月,由香港财资市场公会公布人民币香港银行间同业拆借利率,作为离岸人民币贷款及利率合约等金融产品的定价参考,标志着香港人民币离岸货币市场基准利率正式形成。本文从香港人民币离岸市场发展现状着手,将定性分析与定量研究结合,把离在岸市场间联系渠道和实证分析作为研究重点,对离在岸市场利率的联动关系进行深入研究。首先,本文对有关人民币离岸市场发展以及离在岸市场间联动性的有关文献进行梳理,学者们发现随着我国资本账户的逐步开放以及香港人民币离岸市场的快速发展,两个市场间联动性日益增强。其次,分析香港人民币离岸市场的发展历程及离岸人民币货币市场、债券市场及股票市场,研究发现香港人民币离岸市场开展的人民币业务种类不断增多,为离在岸人民币市场间利率联动性的研究奠定了现实基础。第三,对香港人民币离岸市场和在岸市场之间的联系渠道进行简要分析,了解到人民币主要通过跨境贸易人民币结算、直接投资、金融市场投资以及货币互换等联系渠道进行跨境流动。第四,对香港离岸人民币利率形成机制进行分析,得出香港人民币利率形成机制不同于在岸市场利率形成机制。离在岸市场上形成两种不同的人民币利率,导致两个市场之间套利行为频繁发生,为离在岸人民币市场间利率联动性的研究奠定了理论基础。第五,通过格兰杰因果关系检验以及VAR模型对人民币香港银行同业拆息与上海银行间同业拆借利率进行实证研究,研究结果表明,在隔夜期限上,在岸市场并不处于价格信息中心地位,离岸市场对在岸市场产生一定的影响；在1周、1月、3月及6月期限上,在岸市场仍处于绝对的价格信息中心地位。最后,根据实证结果,对全文进行总结,并提出继续完善SHIBOR利率体系,货币政策要从数量型模式向价格型模式转变,加快发展香港人民币离岸市场、加强对人民币离岸市场监管等政策建议。
仇堃[2]（2014）在《关于货币国际化对本国经济增长影响的研究》文中提出随着中国经济和贸易的稳健发展,越来越多的中国周边国家开始使用人民币来做贸易结算货币。考虑到货币国际化可以带来的巨大利益,人民币国际化的问题被越来越多的专家和学者所重视。然而,货币国际化在给一国带来正面影响的同时也会使一国的货币秩序难以控制,因此并不是所有国家都适合推进货币国际化。于是,对于是否要推进人民币国际化的问题,国内出现了支持和反对的两种截然不同的声音。考虑到经济的持续稳定增长是包括中国在内的许多国家的最终宏观经济管理目标之一,本文认为在目前的实际情况下,要讨论中国是否应该推进人民币国际化,就要分析人民币国际化是否有利于中国的经济增长。按照这种思路,本文拟以货币国际化对本国经济增长的影响为视角对我国是否有必要推进人民币国际化进行研究。由于近几年来我国人民币国际化的脚步越来越快,因此,本文的研究非常具有迫切性和实际意义。本文希望从以下几个角度来研究货币国际化对本国经济增长的影响：第一,对现有有关国际货币的相关文献进行梳理,总结国际货币的基本理论,并分别从收益、权利和责任的角度对国际货币给本国所带来的正面和负面影响进行分析,为接下来的进一步研究打下理论基础。第二,对包括美元、英镑、日元在内的各种现有国际货币的国际化历程进行回顾,对各种国际货币的国际化成效进行分析,总结货币国际化的经验,从成功和失败两方面探寻人民币国际化问题可以借鉴的方向。第三,研究货币国际化与本国经济之间的联系,通过理论分析从直接途径和间接途径两个方面探索货币国际化影响本国经济增长的传导机制,并分析在不同货币国际化程度下传导机制的成效。第四,回顾历史经验,由于汇率变动是货币国际化中不得不考虑的因素,而在货币国际化的背景下,汇率变动对本国经济的影响最主要体现在对外贸易方面,因此本文将对汇率变动对本国贸易的影响进行深入研究。第五,为了更科学地分析货币国际化对本国经济增长的影响,本文拟通过定量分析的方法来研究各个主要国际货币的国际化程度。本文试图根据之前为国际货币打下的理论基础,以数学模型建立一种新的度量货币国际化程度的方式,并计算各种国际货币的国际化程度（本文将计算结果称为新货币国际化指数）。第六,通过计算得到的新货币国际化指数,本文拟将其与该国经济指数之间的联系进行研究,以实证分析的方法探索货币国际化程度是如何影响该国经济水平的,试图得到货币国际化是否有利于该国经济增长的决定性结论（特别是人民币国际化）。第七,考虑到对人民币国际化的正反两方面声音,本文将根据实证研究的结果,对中国是否有必要推进人民币国际化进行分析,并根据目前人民币国际化的进程对如何增强人民币国际化对中国经济增长的传导效应提出独创性的对策建议。本文的主要结论是,在一国货币成为国际货币以前,本国的经济增长有助于提升本国货币的国际化水平,而一国货币国际化程度的提升也能反过来促进一国的经济增长。因此,对中国来说,推进人民币国际化是非常有必要的。总结各章的研究成果,本文有助于更深入地理解国际货币的含义以及货币国际化对本国经济增长的影响,这对正处于是否应该加速推进人民币国际化十字路口的中国来说具有非常重要的意义。同时,本文所提出的研究方法有益地对货币国际化程度与本国经济水平之间的现有理论模型缺乏的研究现状进行了补充。
黎靖[3]（2014）在《人民币实际有效汇率对我国FDI流入的影响研究》文中认为中国共产党十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干问题的决定》中明确提出：完善人民币汇率市场化形成机制，推动资本市场双向开放，放宽投资准入，推进服务业领域有序开放，放开服务业领域外资准入限制。继续推进人民币汇率市场化形成机制，更为重要的是经济增长以侧重GDP为主转变为内涵式发展、扩大外商投资领域、有力推进经济结构战略性调整。在这样的背景下，人民币实际有效汇率对我国FDI流入将产生什么样的影响，对不同产业结构FDI流入的影响是否相同，研究这些问题对我国合理利用外资促进经济发展以及优化产业结构具有重大的现实意义。论文在总结国内外相关研究现状的基础上，对人民币汇率、FDI及产业结构的相关理论进行了研究和总结；运用宏观、微观经济学理论、计量经济学以及统计学方法，基于资源配置的视角，以劳动力及资本要素在产品市场和要素市场的流动为切入点，分别构建“汇率-FDI”传导和“汇率-FDI-产业结构”传导两个理论模型。应用相关统计软件，采用单位根检验、ADF检验、Johansen协整检验、格兰杰因果检验方法，就人民币实际有效汇率对我国FDI流入从宏观主体和产业结构两个角度进行定量分析，最终确定了实际汇率与FDI流入的相互关系，以及实际汇率对不同产业结构FDI流入的影响。最后，在理论与实证研究的基础上，进行全面系统的分析，提出相关对策建议，促使人民币实际有效汇率的变动能更好的提升FDI规模，并借此手段优化我国产业结构。
黄东祺[4]（2014）在《我国商业银行外汇交易管理-VAR值方法应用》文中研究说明随着中国经济日益融入全球，国内汇率制度和金融体系的改革稳步推进。1994年，中国宣布开始实行以市场供求为基础的、有管制的浮动汇率制。此举为外汇交易市场的发展奠定了基础。国内商业银行的外汇交易经历了迅猛发展的时期。展望未来，汇率改革将持续深化，对于国内的商业银行而言，外汇交易业务管理的重要性、复杂性日益凸显。VAR值方法作为管理市场风险主流的量化方法在现代金融管理中备受推崇。由于国内商业银行的外汇交易业务仍处于发展的过程之中，将VAR值方法应用于管理实践也尚在探索阶段。因此非常有必要研究基于VAR值方法的外汇交易业务管理技术，尤其是采用案例，配合图表和相对简明的计算过程，以此为外汇交易的管理者提供有益的参考。论文的第一章介绍了研究的背景、意义、结构和主要的研究方法。第二章介绍了中国的汇率制度和外汇市场的发展现状。第三章分析了商业银行外汇交易业务的日常经营和管理的状况。第四章是关于VAR值方法的实务研究，包含了VAR值方法的概念、发展，VAR值的计算和VAR值方法在外汇交易业务中的应用。第五章是本文的最后一部分，对全文进行了总结。本文的创新之处是从商业银行经营运作的实务出发，基于VAR值方法就外汇交易业务的各项主流的交易品种进行了较完整的分析，就交易管理提出了具有可操作性的具体措施和解决方案。
王琳[5]（2013）在《中国外汇市场动量效应研究》文中提出回顾我国外汇市场的发展,共发生了两次重大汇率制度改革,尤其是2005年7月的第二次汇改,增强了人民币汇率的弹性,促进了外汇市场的发展,市场化程度的加强、金融管制的撤消,弱化了人为的市场分割和行政干预。2007年起远期外汇市场的成立,更加完善了我国外汇市场的运行机制。2007年以来,人民币基本一直单边升值,2010年6月25日突破6.80关口。其中在最近的一次金融危机期间,自2008年8月起恢复实质上对美元的固定汇率机制,维持在6.8元人民币／美元附近超过20个月。近年来,动量效应作为有效市场理论的重要异象,已经成为基于风险的传统资产定价理论的最严重的挑战之一,受到很多学者和交易参与者的关注。所谓动量效应是指价格的变动在一定的时间范围内表现为连续性和持续性。动量效应首先被发现于股票市场,对于股票市场动量效应的研究已经很充分,在后来学者的后续研究中,发现动量效应同样存在于除股票市场以外的其它市场,本文的着眼点即在于中国外汇市场的动量效应研究。与股票市场动量效应研究相比,外汇市场动量效应研究就很匮乏,以中国外汇市场为研究对象,作动量效应探讨的文献就更少,这正是本文的研究意义所在。本文对于中国外汇市场交叉动量策略的研究采用实证研究的方法。对于货币动量策略组合的构造方法与前辈学者对股票市场动量策略组合的构造方法类似,区别于对于单一货币做动量组合的构造方法,即对于某种货币采用技术分析方法（例如移动平均规则、通道突破点规则、过滤器规则等）作为买卖这种货币的信号,我们样本中同时用多种货币,将它们过去的超额收益排序,根据过去超额收益,买入过去超额收益高的货币,卖出过去超额收益低的货币。本文对于动量组合的实现使用统计软件SAS编程实现。本文共分五章：（1）第一章是绪论部分：包括研究背景及研究意义,研究方法与本文结构介绍,本文的创新与今后研究方向。（2）第二章是文献综述部分：包含国内及国外文献综述。（3）第三章是数据解释及构造货币投资组合：对数据的来源及处理和货币投资组合的构造进行说明。（4）第四章是实证结果及分析：这是本文的主体部分,在本章中会详细说明作者对于中国外汇市场交叉动量策略实证研究的结果。（5）第五章是本文的结论与解释：总结全文研究结果。本文的创新之处主要体现在以下几点上：第一,本文对所采用的样本从时间上延长,从样本广度上进行拓宽。对更长交易历史和更多的交易货币进行动量效应的全面检验；第二,也是本文最突出的一点,文中对货币动量组合的构造参考了对股票市场动量效应研究的方法,抛开以住人们对单一货币时间序列采用的动量策略,而是构建了交叉货币动量策略；第三,本文明确了交易成本,因为动量效应的超额收益只有在超过其中间费用的时候才会显现出来；第四,本文试图将动量策略与传统的技术交易策略和套息策略区分开来,外汇市场上的动量效应是一种全新的现象,收益来源与以上两种传统交易方法不同。本文作者在对中国外汇市场进行动量效应研究时,也发现了本文的诸多不足之处,这些不足之处也是今后本文的研究方向所在：第一,本文的样本数据从2007年4月开始,是由于中国的外汇远期市场从此时才有可用数据,这样就只包含了一次最近的金融危机,所以对于经济周期和动量收益之间的关系不能给出明确的结论；第二,样本币种的选择受到了很大的限制,由于动量组合的构建需要货币能够自由兑换,所以本文所包含的七种货币是中国外汇市场上自由兑换的货币,这相比对于美国外汇市场所采用的48种样本货币来说实太少,所以有很多研究,比如双重排序本文就不能做到,也是同样由于样本受限使得作者并没有找到使得动量收益最大的样本数量；第三,由于本文样本货币种类少,所以作者在对动量组合进行构建时,仅用过去收益最大的一种货币减去过去收益最小的一种货币,可以考虑用几种货币按某种权重构建赢者组合和输者组合：第四,对外汇市场动量效应的研究可以像前辈学者王志强那样,考虑结合中国汇市的波动特征进行研究。
李刚[6]（2013）在《我国企业外汇风险暴露与风险管理效果的实证研究》文中研究说明随着中国经济的高速发展,人民币汇率改革和人民币国际化在稳步推进,越来越多的中国企业走出国门,汇率保值的需求不断增加。中国金融外汇体制改革步伐加快,特别是2005年7月21日我国进行了汇率制度的重大改革,人民币汇率不再盯住单一美元,改为参考一篮子货币的有管理的浮动汇率制度,人民币汇率的波动区间进一步扩大,汇率波动更加频繁。人民币汇率的大幅波动,使我国企业的外汇风险暴露进一步增加,外汇风险不仅会通过产品价格、原材料价格、劳动力价格、融资成本等对企业利润产生影响,同时也影响了我国进出口企业在国际市场上的竞争力。外汇风险作为企业风险管理的一个重要方面,在企业整个价值体系中,占有越来越重要的地位。随着国际贸易的不断发展和人民币国际化进程的稳步推进,企业的涉外业务和持有的外币资产逐年增加,企业外汇风险暴露也在不断加大。与此同时,我国企业对外汇风险的认识和管理还处于初级阶段,企业对外汇风险认识和重视程度严重不足,外汇风险不仅会影响企业的利润结构,对企业价值也会产生重要影响。在这种背景下,企业如何认识外汇风险?企业如何规避外汇风险?跨国公司如何进行外汇风险管理?这些都是目前我国企业最需要面对和解决的问题。基于目前我国企业外汇风险管理意识和能力较差,同时企业面临外汇风险较为严重的现状,本文以我国企业为研究对象,就企业面临的外汇风险进行研究,包括我国企业面临外汇风险大小、外汇风险的影响因素、外汇风险与企业价值关系以及外汇风险管理的效果等,运用理论和实践相结合的方法,检验企业外汇风险管理的现状并提出建议。本文的主要创新之处在于将国内外外汇风险管理理论与中国企业外汇风险管理的实务紧密结合,克服了2005年汇改之后对我国企业外汇风险管理实证分析较少,外汇风险管理理论与我国企业外汇风险管理实践脱节的困难,指导企业进行外汇风险管理。第一,在Fama-French三因素模型的基础上,采用了包含外汇风险暴露因素的四因素外汇风险暴露模型,从实证的角度研究了外汇风险暴露与企业价值的关系。第二,通过单笔交易数据的分析,对我国企业通过远期结售汇和远期外汇买卖进行外汇风险管理效果实证分析,检验了目前我国企业外汇风险管理的整体状况。第三,从战略的高度出发,基于系统论、战略管理和企业风险管理框架的相关原理,提出了外汇风险管理系统的构建。本文以“我国企业外汇风险暴露与风险管理效果的实证研究”为主题进行研究,结构上共分为三个部分,包括七章内容,具体结构安排如下：第一部分是理论研究部分,包括第一章绪论、第二章文献综述和第三章外汇风险管理的相关理论,主要介绍了外汇风险管理理论部分相关内容,是本文的理论基础。其中第一章是绪论部分,主要介绍了文本的写作背景、写作思路、研究的问题、文章结构安排、人民币汇率制度的发展历程和人民币汇率的走势及波动。第二章是文献综述部分,主要介绍了外汇风险、外汇风险暴露和外汇率风险管理国内外的相关文献,对国内外学者在外汇风险管理方面的研究内容和成果进行了阐述。第三章是外汇风险管理的相关理论部分,主要阐述了外汇风险管理的目标、外汇风险管理的动机、外汇风险管理的方法和外汇风险分类管理等相关内容,是外汇风险管理实务研究的基础。第二部分是实证检验部分,包括第四章外汇风险暴露与实证研究、第五章外汇风险管理及实证检验和第六章外汇风险管理系统构建,主要是对我国企业外汇风险暴露和外汇风险管理进行实证分析,是全文的核心部分。第四章是外汇风险暴露与实证研究部分,研究外汇风险暴露与企业价值的关系以及外汇风险暴露的影响因素,企业通过对外汇风险暴露的影响因素进行管理,降低企业的外汇风险暴露,从而提升企业价值。在对我国企业外汇风险暴露与企业价值关系研究当中,以中国A股市场1087家上市公司股票为研究对象,使用了基于Fama-French三因素模型的四因素外汇风险暴露模型进行实证分析,研究结果发现,美元汇率变动对上市公司股票收益率的影响最大,日元和欧元汇率波动对股票收益率的影响相对较小,各行业中制造业受外汇风险暴露影响的企业最多,研究结果表明汇率变动对上市公司股票收益率具有显着影响,外汇风险暴露影响了企业价值。在对外汇风险暴露影响因素的分析当中,基于外汇风险暴露影响因素模型,选取影响我国上市公司外汇风险暴露的6个内外因素进行回归分析,检验这些因素的显着性及回归结果与预期方向是否一致,结果发现,海外销售比率和速动比率与企业外汇风险暴露正相关,海外机构国家数与外汇风险暴露负相关,回归结果与预期是一致的,使用金融衍生工具、长期负债率和公司规模与外汇风险暴露正相关,回归结果与预期相反。第五章是外汇风险管理及实证检验部分,介绍了我国企业外汇风险管理的现状,通过对我国企业使用远期结售汇和远期外汇买卖套期保值效果进行检验和分析,提高我国企业金融衍生工具的使用效率。在对我国企业通过远期结售汇业务规避汇率风险效果的实证检验中,选取了某国有银行从2005年7月到2011年底前在辽宁地区发生的所有远期结售汇交易,同时剔除了展期和违约交易,数据包括出口远期结汇业务2635笔,进口远期售汇业务2073笔,结算货币主要以美元、日元和欧元为主,结果发现,在所有使用远期结售汇进行外汇风险管理的企业当中,进口企业和出口企业保值效果是不一致的,不同货币保值效果也不尽相同,对于呈现单边走势的货币,企业选择正确的结汇或售汇方向进行外汇保值是至关重要的,而对于震荡走势的货币,远期结售汇在结汇和售汇两个方向都起到了很好的保值效果。第六章是外汇风险管理系统构建部分,主要介绍了企业如何从战略的高度出发,通过构建外汇风险管理系统,全面、系统、可持续的进行外汇风险管理,将外汇风险管理纳入企业的战略管理当中。第三部分是结论部分,包括第七章结论与建议,是对整篇论文的归纳和总结,也是本文的点睛之处,通过对外汇风险管理理论与实证的研究,企业应该重视和加强外汇风险管理,构建外汇风险管理系统,降低外汇风险暴露,并从微观（企业）和宏观（政府）两个层面提出建议,帮助企业做好外汇风险管理,提升企业价值。
袁媛[7]（2013）在《人民币汇率波动的财务风险管控研究》文中研究指明中国金融体制改革是经济体制改革的重要组成部分,它是适应国内外形势的新变化、按照全面建成小康社会的新要求、顺应经济社会发展趋势和规律而采取的重要举措。然而,在改革的道路上还有不少困难和问题,一些关键环节有待加强,其中,汇率的市场化改革就是较为突出且影响深远的一个。汇率市场化改革不仅关系到汇率的定价权及人民币升值贬值,更关系到金融调控机制的形成及完善,甚至关系到中国的对外贸易及经济转型。目前,中国正处于由政府主导的固定汇率制度逐步向以市场供求为基础有管理的浮动汇率制度过渡的转型期。人民币汇率在经历了几十年的相对稳定之后,逐步形成了有升有降双向波动的态势,且随着人民币国际化进程的加快,其波动日益加剧和复杂。主要表现为人民币一改单向升值或贬值的趋势,而表现出不规则的上下波动,且波动的幅度不断变化、波动的频率不断加快。从固定汇率到逐步实现市场化,汇率的波动性增强给政府、企业、家庭（个人）等不同主体带来了不同程度的影响。在上述主体尚没有完全适应这种汇率波动的态势之时,频繁且难以预测的汇率波动会影响各主体的判断并引发其财务风险。从政府的层面看,汇率波动主要影响政府的外汇储备价值。在近几年人民币对美元持续升值的大背景下,以美元为主要储备货币的外汇储备出现大幅缩水,不仅在政府的资产负债表上出现价值缩水,其实际购买力也随着美元指数的不断下降而降低。从企业的层面来看,汇率波动会引发折算风险、交易风险和经济风险。其中,折算风险是指企业在编制报表把外币折算为本币时,由于汇率变动使企业合并报表价值蒙受经济损失的可能性。交易风险是由于汇率波动使得企业收入减少或支出增加,给企业带来的实际经济损失。经济风险是由于未意料到的汇率变化引发公司未来现金流的变化,并进一步影响企业的价值,经济风险主要依据有经验人员的经济估算,主观性较强。本文主要分析的风险是未预料到的汇率波动给企业带来的交易风险。由于交易风险的存在,在过去几年间许多风险管控能力较差的涉外企业损失较大,利润中很大比例由于汇率波动而蚕食殆尽。对于个人及家庭而言,汇率波动也会给其经济活动带来一定影响,影响其外币资产价值或投资收益等。无论从哪一个角度来看,汇率波动及其导致的财务风险,都已成为各主体在涉外经济活动中不可忽视的重要因素。因此,各主体应对人民币汇率波动的财务风险管控问题给予高度重视。由于资产负债表报表中的数字一一对应主体的经济活动,所以资产负债表不仅是主体财务信息的反映,更是主体经济活动的客观反映。因此,在进行财务风险管控时,可以将资产负债表作为重要的管控工具,从各主体的资产负债表风险管控开始着手。从政府的角度来看,通过分析央行资产负债表,可以了解外汇储备的数量、结构和期限信息,可以利用这些数据构建参考指标体系,以便主体发现外汇储备配置过程中的不合理而可能导致的汇率波动风险。从企业的角度来看,重构企业资产负债表是进行汇率波动风险管控的可行方式,通过外汇资产负债表,企业财务人员和管理人员可以较为轻松的发现外汇敞口大小,再以预算的形式对外汇风险敞口进行总体把握,利用金融或非金融工具对预算外敞口进行缩减,并通过决算预算对比分析查找损失原因,从而为未来的风险管控工作提供经验。对个人及家庭而言,通过资产负债表设置相关的指标并以此构建指标体系,可以帮助个人及家庭测算风险大小、衡量资产配置的合理性,从而为其降低或化解风险提供参考依据。当然,要想提升风险管控的效果,单依靠各个主体自身能力的提升还是不够的,还需要继续优化外部市场环境,通过健全法律制度、推进外汇市场改革等方式来助各主体一臂之力。通过内部条件和外部条件的结合来真正提升经济体中各个主体的风险管控水平,降低由于汇率波动所带来的财务损失。本文共计九章,总体分为三个层次,按照“提出问题-分析问题-解决问题”的逻辑思路展开。第一章-第三章为提出问题部分。其中第一章为绪论,第二章为理论基础。第三章旨在界定以人民币为轴心的汇率波动群的概念,文章打破传统盯住美元汇率制度下将人民币汇率单纯理解为人民币对美元汇率的观念,通过勾勒近二十年人民币对发达国家货币、对发展中国家货币、对周边国家货币、对投资集中和贸易增长较快国家货币汇率的波动图,让读者直观地认识到人民币汇率波动的真实态势。第四章-第五章为分析问题部分。在界定研究对象之后,第四章开始对影响人民币汇率波动的国内国际因素进行分析,有别于分析常规的利率、物价等因素,本文所指出的中国外汇管理制度、双顺差、国内国际经济的周期波动等,是符合中国国情的引发人民币汇率波动的关键因素。在此基础上,文章通过理论阐述和指标体系构建以实现对人民币汇率的短期波动趋势进行大致判断。第五章分析了汇率波动对政府、企业、个人及家庭等各主体的影响,主要是不利影响分析。无论是汇率上升还是汇率下降,预料之外的汇率波动都可能给国家、企业及个人带来损失。第六章-第九章为解决问题部分。第六章到第八章分别阐述了政府、企业、个人及家庭管控汇率波动的资产负债表风险的具体措施,主要是从制度建设、技术升级、强化监督等方面入手,各主体都有符合其自身特点的管控方式,但是主要媒介和工具都是资产负债表。第九章阐述政府在宏观层面需要采取的配套措施,如改变经济发展方式以缓解人民币单方面升值压力；发展壮大国内金融市场并不断创新金融工具,最终实现对各主体风险管控的辅助支持。
徐厚永[8]（2013）在《高新技术产品出口竞争力研究》文中研究说明进入21世纪后,我国经济的发展水平不断提高,结构逐步优化,高新技术产业的发展速度随之加快,高新技术产品出口也呈现同步增长态势。2011年,全国实现高新技术产品出口5488亿美元,占全国出口总额28.9%,2012年高新技术产品出口额更是达到6012亿美元,增长9.6%,占全国出口总额的29.3%。就安徽省而言,高新技术产品出口在全国快速发展的浪潮中,在高新技术产业发展的推动下,也实现了高速发展,2011年高新技术产品出口29.3亿美元,同比增长41.6%,占出口总额的17.2%,2012年出口达到32.1亿美元,涌现出一批诸如光机电一体化、新材料、新能源和节能产品等高新技术出口产品,但是,在看到成绩的同时,如何客观地看待高速发展的高新技术产品出口,如何系统分析高新技术产品出口竞争力,如何优化出口竞争力路径,如何得出高新技术产品出口竞争力提升策略,对高新技术产品出口的发展尤为重要,因此,论文具有十分重要的经济意义、现实意义和理论价值。本文在综合分析国内外学者关于高新技术产品出口竞争力研究成果的基础上,围绕提升高新技术产品出口竞争力这一主线,从高新技术产品出口竞争力现状入手,构建了高新技术产品出口竞争力评价体系,分析了影响因素,探索了提升策略。本文研究取得了一定的成果：1、基于对高新技术产品出口的系统分析,探索了高新技术产品出口竞争力和管理能力提升最优路径。宏观层面,提出鼓励技术创新、加大出口信保支持、促进特殊监管区发展、提升科技兴贸平台建设、增加资金及制订规划引导等建议,促进出口竞争力提升,抢占国际市场；微观层面,通过指导企业拓展国际市场、提升出口技能、加大研发投入、推动管理层支持等,提升高新技术产品竞争力。2、构建了相对全面严密的高新技术产品出口竞争力综合评价指数体系。建立了系统的GL（产业内贸易指数）、MI（Michaely指数）和TCI（贸易竞争力指数Trade Competition Index）三大指标评价体系,运用2003年以来的历年资料,全面分析、实证检验了高新技术企业出口的国际竞争力现状,得出高新技术中部分产品（生命科学技术、光电技术等）具有一定出口竞争力等结论。3、运用博弈论探讨完全竞争、不完全竞争条件下的中小科技型生产企业和出口代理公司博弈及均衡,研究努力水平可观测、不可观察、外部可监控等情况下激励合同机制设计,促使出口代理商加大国际市场开拓投入,以更高价格销售产品,与中小科技型生产企业分享利润,并鼓励企业出口流程再造。4、建立计量经济学模型,通过Eviews软件,进行ADF检验、Granger因果关系检验和协整检验等,定量分析了研发投入（R&D）与高新技术产品出口间的关系,得出加大R&D投入促进高新技术产品出口（具有线性关系）的结论,由此建议加大企业研发投入。5、提出了促进高新技术产品出口竞争力提升的策略。通过分析创新能力、经费投入、出口机制和相关政策对高新技术产品出口竞争力的影响,提出了出口定位、金融发展、机制改进、管理提升等策略。从高新企业出口动机、出口技能、出口融资、出口收汇、出口利润、出口风险等角度,全方位提升出口竞争力。
冯永琦[9]（2012）在《香港人民币离岸市场形成与发展研究》文中进行了进一步梳理人民币国际化是现阶段中国政府在国际货币金融领域中的核心发展战略。香港人民币离岸市场的形成和发展是人民币国际化战略的重要环节。香港人民币离岸市场是在中国政府政策主导下逐步形成的,属于政策推动型的本币离岸金融市场。政策推动与本币离岸也是香港人民币离岸市场的显着特征。本文对香港人民币离岸市场形成与发展的研究分为七个部分。第一部分为导论。这部分介绍了选题背景和研究意义,对国际离岸金融市场和香港人民币离岸金融市场的形成、发展模式、监管、影响和建设等方面进行了相关文献综述的梳理,对本文的研究方法和结构安排进行了阐述,并指出本文研究的创新之处与不足。第二部分对第二次世界大战以后国际离岸金融市场的发展变化进行归纳与梳理,并通过总结二战后国际离岸金融市场发展的经验。二战后离岸金融市场的传统形式是欧洲货币市场,之后出现了“在岸”离岸金融市场的形式。离岸金融的定义依据也从国境或边境演变成金融监管体系或金融运行体系的内外分离。对离岸金融市场类型的划分可以从不同的角度进行,主要包括形成方式、运行模式、货币种类、业务构成等多种角度。从交易货币与市场所在地之间的关系角度来看,离岸金融可以分为“本币离岸金融”和“外币离岸金融”。二战后国际离岸金融市场在运行模式、监管方式以及离岸利率体系等方面为香港人民币离岸市场提供了重要的发展经验。第三部分阐述了香港人民币离岸市场在政策推动下的建立背景和过程,并分析了香港人民币离岸市场的特殊性。人民币国际化战略的需要、全球离岸金融持续增长趋势的国际金融形势和环境以及香港发达金融系统提供的有利条件,是香港人民币离岸市场建立的重要背景。从2003年底到2012年初,香港人民币离岸市场的建立过程包括萌芽阶段、形成阶段和全面建设阶段。香港人民币离岸市场是在境外由政策推动的本币离岸市场,所以,与同样属于政策推动型本币离岸市场的纽约美元离岸市场或东京日元离岸市场相比,香港人民币离岸市场在建立方式、产生原因、运行模式以及监管模式等方面存在着显着的特殊性。第四部分对香港人民币离岸市场的结构进行了分析。在香港离岸人民币货币市场上,离岸人民币存款的增速会有所下降,香港企业人民币存款的比例仍会上升,政策因素、人民币升值预期以及人民币回流渠道是离岸人民币贷款融资业务发展的重要影响因素。离岸人民币存贷款利率将会上升,三大银行的人民币同业拆借利率水平趋于一致,统一的人民币市场基准利率HIBOR CNY的出现尚需时日。香港离岸人民币债券市场将继续保持快速增长趋势,离岸人民币债券收益率将上升,其二级市场有望得到快速发展,更多内地企业将直接赴港发行人民币债券,离岸人民币债券的定价机制将会得到完善。香港离岸人民币股票市场发展缓慢,但境外中小型企业是香港离岸人民币股票市场的重点吸引和发展对象。香港离岸人民币即期和远期外汇市场发展迅速,但是受到人民币可自由兑换性等政策因素的约束较大。香港离岸人民币产品包括离岸人民币的金融衍生产品以及金融投融资产品。离岸人民币产品收益、人民币汇率预期以及相关管制政策是影响离岸人民币产品市场发展的重要因素。第五部分对香港人民币离岸市场的影响进行了分析。在对境内在岸金融市场的影响方面,离岸人民币汇率对在岸人民币汇率存在着引导关系,主要表现在离岸人民币短期合约对在岸人民币即期和短期合约方面。同时,即期或短期限的离岸与在岸人民币汇率的双向引导关系将会愈加明显。但是,离岸人民币利率的波动对在岸人民币利率基本上不会产生明显的影响。没有在境外借外债额度的境内机构或企业在香港融资人民币后并回流到境内,或RQFII的人民币回流会明显增加境内货币供应量的规模,而外资企业的人民币FDI以及人民币贸易结算的人民币回流不会对境内货币供应量的规模产生影响。人民币离岸金融市场的发展会提升香港国际金融中心的地位和实力,但人民币替代港元的可能性依然很低,其对港元的替代条件并不具备。同时,香港人民币离岸市场为国际金融市场提供更多的投融资场所和机会,也使人民币在国际货币结构中的影响力得到显着提升。第六部分探讨了香港人民币离岸市场的预期风险问题。香港人民币离岸市场发展过程中的预期风险主要有两个根源,即政策取向问题和市场预期问题。离岸与在岸人民币价格或收益的差异是政策取向预期风险产生的重要原因。在香港人民币离岸市场上的最重要市场预期就是对人民币的升值预期。稳定的人民币升值预期是支撑香港人民币离岸市场发展的基本条件,但也成为人民币离岸市场发展的风险根源。香港人民币离岸市场的预期风险包括投机套利阻碍市场健康发展的风险、短期跨境资金流动的风险、削弱货币政策有效性的风险、阻碍人民币国际化进程的“再贷款游戏”风险、离岸市场建设过程中的其它风险。香港人民币离岸市场预期风险防范的基本思路包括缩小离岸与在岸人民币价格和收益的差异、推动内地利率市场化和汇率形成机制的改革深化、加强监管机制的完善和市场的风险管理、推进香港人民币离岸市场不断走向成熟。第七部分在对国际离岸金融发展经验以及香港人民币离岸市场的建立、结构、影响和预期风险分析的基础上,提出香港人民币离岸市场发展的政策建议。香港人民币离岸市场是促进人民币国际化的重要途径,但对人民币国际化进程以及目标的实现,只有促进作用而无决定作用。香港人民币离岸市场的功能定位体现在三个角度：其一,香港人民币离岸市场是创建和完善人民币外部循环体系的重要平台,是资本账户没有完全开放条件下,促进人民币国际化进程的重要方式。其二,香港人民币离岸市场的发展是人民币资本项目加速开放的重要诱因。其三,香港人民币离岸市场的发展是内地金融改革的实验田和催化剂。对其发展的政策建议主要涉及两个层面的四个问题,即自身建设层面的人民币离岸金融基础设施建设和离岸人民币利率市场化这两个问题；政策推动层面的离岸人民币回流机制以及人民币资本账户开放这两个问题。人民币离岸金融基础设施建设主要包括市场交易体系、支付结算体系和支持保障体系的建设。离岸人民币利率市场化是十分必要的,并通过离岸人民币资金池达到一定规模、建立和完善离岸人民币拆借市场、促进离岸人民币贷款与融资业务的发展、完善和发展离岸人民币投资市场以及逐步放松政策管制来逐步实现离岸人民币利率市场化。在离岸人民币回流渠道建设方面,继续推进人民币结算的回流渠道、进一步完善RQFII人民币回流渠道、继续发展境内银行间债券市场的人民币回流渠道以及积极探索其它的人民币回流渠道。同时,坚持发展的渐进性和监管的有效性。资本账户的开放是推动香港人民币离岸市场发展以及人民币国际化的重要手段,要审慎推进资本账户的开放,并通过对监管的认识、监管方式的完善、监管主体的参与,在管制逐渐放松过程中实现有效监管。
任冬梅[10]（2011）在《人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的研究》文中指出2002年11月7日,中国证监会和中国人民银行联合发布了《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,自2002年12月1日起正式实施,标志着中国证券市场正式引入QFⅡ制度,开启了外资进入中国证券市场的大门。我国开放QFⅡ制度正值人民币升值预期兴起之时。2005年7月,央行正式宣布对人民币汇率形成机制进行改革,同时人民币兑美元升值2%。这一历史性事件必然对中国的股市产生举足轻重的影响,也必然对国外机构投资者在我国资本市场的投资产生影响。人民币汇率在之后几年内的小幅不断上升,QFⅡ机构投资者在我国投资规模的不断加大,人民币升值这一宏观环境的变化会对QFⅡ在我国资本市场上的行业持股方面的选择产生怎样的影响?这个问题的研究对于我国政府和学者来说具有一定的理论和现实意义。本文正是在人民币升值和QFⅡ投资兴起的大背景下,对这一背景下QFⅡ的行业投资选择问题进行了理论初探和实证分析。首先介绍了人民币汇率制度的演变过程、人民币升值的压力、人民币升值的利弊和QFⅡ制度的相关理论知识,然后着重分析了人民币汇率变化对QFⅡ行业持股变动影响的作用机制。接着在实证检验中基于计量经济学中的VAR模型,通过平稳性检验、运用Johansen协整分析、Granger因果检验和脉冲响应函数的方法对我们要研究的问题进行了实证分析。实证结果表明人民币汇率与QFⅡ持股的14个主要行业中的12个行业的持股比例之间存在正向或负向的协整关系；而人民币汇率与其中大部分QFⅡ持股行业的持股比例之间存在格兰杰因果关系。这从一定程度上证实了人民币升值与QFⅡ行业持股比例变化之间的关系。最后本文从如何进一步完善QFⅡ制度和发展国内机构投资者在国外的投资（QDⅡ）提出了相关的政策建议。
二、2002年人民币基准汇价汇总表（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、2002年人民币基准汇价汇总表（论文提纲范文）
（1）香港人民币离岸市场与在岸市场利率联动性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状及评价 |
| 1.2.1 关于香港人民币离岸市场发展的研究 |
| 1.2.2 关于离在岸人民币市场之间的联动性研究 |
| 1.2.3 总体评价 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究内容与结构安排 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 结构安排 |
| 1.5 创新点 |
| 第2章 香港人民币离岸市场的发展及其现状 |
| 2.1 香港人民币离岸市场的发展历程 |
| 2.1.1 萌芽阶段 |
| 2.1.2 发展阶段 |
| 2.1.3 全面建设阶段 |
| 2.2 香港人民币离岸市场的发展现状 |
| 2.2.1 香港离岸人民币货币市场 |
| 2.2.2 香港离岸人民币债券市场 |
| 2.2.3 香港离岸人民币股票市场 |
| 小结 |
| 第3章 香港人民币离岸市场与在岸市场的联系渠道分析 |
| 3.1 跨境贸易人民币结算渠道 |
| 3.2 直接投资渠道 |
| 3.2.1 在岸流向离岸：人民币对外直接投资渠道 |
| 3.2.2 离岸回流在岸：人民币外商直接投资渠道 |
| 3.3 金融市场投资渠道 |
| 3.3.1 在岸流向离岸：人民币合格境内机构投资渠道、港股通渠道 |
| 3.3.2 离岸回流在岸：人民币合格境外机构投资渠道、沪股通渠道 |
| 3.4 跨境人民币贷款渠道 |
| 3.5 货币互换渠道 |
| 小结 |
| 第4章 香港人民币离岸市场利率的形成机制及其影响分析 |
| 4.1 人民币离岸市场利率形成机制 |
| 4.1.1 人民币离岸市场存款利率的形成机制 |
| 4.1.2 人民币离岸市场贷款利率的形成机制 |
| 4.2 香港人民币离岸市场利率的影响分析 |
| 4.2.1 促进在岸市场利率市场化改革 |
| 4.2.2 引发离在岸人民币市场套利行为 |
| 4.2.3 削弱在岸市场货币政策的效力 |
| 小结 |
| 第5章 人民币香港银行同业拆息与SHIBOR的联动性实证分析 |
| 5.1 数据及描述性统计 |
| 5.1.1 数据选取及说明 |
| 5.1.2 描述性统计 |
| 5.2 实证检验 |
| 5.2.1 单位根检验 |
| 5.2.2 格兰杰因果关系检验 |
| 5.2.3 VAR模型的构建和检验 |
| 小结 |
| 第6章 对策建议 |
| 6.1 继续完善SHIBOR利率体系 |
| 6.2 货币政策从数量型模式向价格型模式转变 |
| 6.3 加速建设香港人民币离岸市场 |
| 6.3.1 加快香港人民币利率相关金融产品的研发与应用 |
| 6.3.2 鼓励境内金融机构积极参与人民币离岸市场建设 |
| 6.3.3 加快离岸人民币利率市场化建设 |
| 6.4 加强对香港人民币离岸市场的监管 |
| 小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 |
| 致谢 |
（2）关于货币国际化对本国经济增长影响的研究（论文提纲范文）
| 论文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题背景及选题意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 第三节 本文的总体思路、研究框架和研究内容 |
| 第四节 本文的研究方法和数据来源 |
| 第五节 本文的重点、难点和创新 |
| 第二章 货币国际化的背景及趋势分析 |
| 第一节 国际货币与货币国际化的基本理论 |
| 第二节 国际货币体系的发展和演变 |
| 第三节 国际货币的权利、收益与责任分析 |
| 第三章 货币国际化历史经验的回顾与启示 |
| 第一节 美元国际化分析 |
| 第二节 英镑国际化分析 |
| 第三节 日元国际化分析 |
| 第四节 马克及欧元国际化分析 |
| 第四章 货币国际化影响本国经济增长的传导机制分析 |
| 第一节 直接途径：对外贸易拉动 |
| 第二节 间接途径：投资与消费拉动 |
| 第三节 传导机制成效的因素分析 |
| 第五章 货币国际化背景下汇率变动对本国对外贸易影响的实证分析 |
| 第一节 货币国际化背景下的汇率制度选择 |
| 第二节 汇率变动对国际贸易影响的理论综述 |
| 第三节 货币国际化初期汇率变动对本国贸易收支影响的实证分析 |
| 第四节 汇率变动对中国出口企业影响的实证分析 |
| 第六章 货币国际化程度定量分析的探讨 |
| 第一节 度量货币国际化程度方法的总结与比较 |
| 第二节 新货币国际化指数的模型建立 |
| 第三节 各主要货币的新货币国际化指数计算 |
| 第四节 实证分析结果总结 |
| 第七章 货币国际化程度影响本国经济增长的实证分析 |
| 第一节 模型与指标的确立 |
| 第二节 模型运算与结果分析 |
| 第三节 本文实证研究的主要结论 |
| 第八章 增进人民币国际化积极影响的对策建议 |
| 第一节 人民币国际化的必要性分析 |
| 第二节 人民币国际化的现状与进展 |
| 第三节 影响人民币国际化效应的因素分析 |
| 第四节 改善人民币国际化效应的对策及建议 |
| 第九章 结论与思考 |
| 第一节 本研究的各章总结与结论 |
| 第二节 本研究的局限性和进一步的研究方向 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 |
（3）人民币实际有效汇率对我国FDI流入的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 研究内容、方法及研究思路 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究思路 |
| 2 相关理论研究 |
| 2.1 FDI 的界定 |
| 2.2 各种汇率概念的界定 |
| 2.2.1 名义汇率 |
| 2.2.2 实际汇率 |
| 2.2.3 实际有效汇率 |
| 2.3 产业结构 |
| 2.4 关于 FDI 对产业结构影响的经典模型 |
| 3 汇率变动对 FDI 影响的机制 |
| 3.1 汇率变动对 FDI 影响的机制分析 |
| 3.1.1 利率的传导机制 |
| 3.1.2 价格传导机制 |
| 3.2 汇率影响 FDI 流入的五种效应 |
| 3.2.1 汇率变化的财富效应 |
| 3.2.2 汇率变化的成本效应 |
| 3.2.3 汇率变化的行业效应 |
| 3.2.4 汇率变化的预期效应 |
| 3.2.5 汇率变化的风险效应 |
| 3.3 汇率变动通过 FDI 路径对产业结构影响的机制分析 |
| 3.3.1 基于劳动密集型行业视角的分析 |
| 3.3.2 基于技术密集型行业视角的分析 |
| 3.3.3 基于资产密集型行业视角的分析 |
| 3.4 汇率通过 FDI 路径影响产业结构的三种效应 |
| 3.4.1 资本堆积效应 |
| 3.4.2 技术溢出和技术转移效应 |
| 3.4.3 关联产业效应 |
| 4 人民币实际有效汇率对 FDI 流入影响的实证分析 |
| 4.1 基于宏观主体的有效汇率对我国 FDI 流入的影响检验 |
| 4.1.1 模型的建立 |
| 4.1.2 样本选择与数据来源 |
| 4.1.3 时间序列数据的平稳性检验 |
| 4.1.4 Johansen 协整检验 |
| 4.1.5 格兰杰因果检验 |
| 4.2 基于产业结构视角的汇率对 FDI 的关系的检验 |
| 4.2.1 模型的建立 |
| 4.2.2 样本的选取与数据的来源 |
| 4.2.3 时间序列数据的平稳性检验 |
| 4.2.4 Johansen 协整检验 |
| 4.2.5 Granger 因果检验 |
| 5 人民币汇率、FDI 及产业结构的发展现状 |
| 5.1 人民币汇率的发展现状 |
| 5.1.1 人民币实际有效汇率的发展现状 |
| 5.1.2 人民币名义汇率的发展现状 |
| 5.1.3 人民币汇率的发展历程 |
| 5.2 FDI 的发展现状 |
| 5.2.1 FDI 的发展历程 |
| 5.2.2 我国 FDI 发展趋势 |
| 5.3. 我国三次产业结构的发展现状 |
| 5.3.1 三次产业结构发展规模 |
| 5.3.2 三次产业结构发展水平与增长速度 |
| 5.4 人民币汇率变动与 FDI 发展规模的态势分析 |
| 5.5 FDI 与我国三次产业结构的态势分析 |
| 6 汇率变动、FDI以及产业结构优化三者的对策建议 |
| 6.1 人民币升值促进 FDI 企业的流入 |
| 6.1.1 确保人民币汇率升值的小幅渐进原则 |
| 6.1.2 合理利用 FDI，提升我国生产技术水平 |
| 6.2 借助 FDI 路径实现汇率升级优化产业结构 |
| 6.2.1 以提升人民币汇率为手段来优化 FDI 在产业间的质量 |
| 6.2.2 通过汇率升值促进 FDI 流入使得产业协调发展 |
| 7 结论与展望 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研情况 |
（4）我国商业银行外汇交易管理-VAR值方法应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 前言 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究目标与方法 |
| 1.4 研究安排 |
| 第2章 人民币汇率制度及我国外汇交易市场 |
| 2.1 汇率制度及国际外汇市场 |
| 2.2 人民币汇率制度 |
| 2.2.1 人民币汇率中间价的形成方式 |
| 2.2.2 人民币汇率浮动区间管理 |
| 2.3 我国外汇市场概况 |
| 2.3.1 市场监管和市场结构 |
| 2.3.2 银行间外汇市场的运行和特点 |
| 第3章 商业银行外汇交易业务经营运作及 VAR 值方法的引入 |
| 3.1 业务体系的划分 |
| 3.2 业务盈利模式 |
| 3.3 业务风险分析 |
| 3.3.1 信用风险 |
| 3.3.2 交割风险 |
| 3.3.3 市场风险 |
| 3.4 传统业务风险的防控手段及 VAR 值方法的引入 |
| 3.4.1 信用风险、交割风险防控 |
| 3.4.2 市场风险防控 |
| 3.4.3 VAR 值方法的引入 |
| 第4章 VAR 值方法介绍及其在外汇交易管理中的应用 |
| 4.1 VAR 值方法的简介 |
| 4.2 VAR 值方法与巴塞尔协议 |
| 4.3 VAR 值方法在国外商业银行中的应用实例 |
| 4.4 VAR 值的通用计算方法 |
| 4.5 稳定性条件下 VAR 值计算 |
| 4.5.1 即期交易 VAR 值的计算 |
| 4.5.2 远期交易 VAR 值的计算 |
| 4.5.3 掉期及期权 VAR 值的计算 |
| 4.6 VAR 值方法在外汇交易管理中的应用 |
| 4.6.1 消极型应用-风险衡量 |
| 4.6.2 防御型应用-风险控制 |
| 4.6.3 积极型应用-风险管理 |
| 第5章 结论 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 可能的创新与不足 |
| 5.3 未来的研究和展望 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附件 |
（5）中国外汇市场动量效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法与文章结构 |
| 1.2.1 研究方法 |
| 1.2.2 文章结构 |
| 1.3 研究的创新与不足 |
| 1.3.1 文章主要内容及创新 |
| 1.3.2 本文研究的不足与今后研究方向 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 国外文献综述 |
| 2.2 国内文献综述 |
| 3 数据解释及构造货币投资组合 |
| 3.1 数据解释 |
| 3.2 构造货币投资组合 |
| 4 实证结果及分析 |
| 4.1 货币市场动量策略收益 |
| 4.2 动量策略的样本外检验 |
| 4.3 动量策略与技术交易策略对比 |
| 4.4 动量策略与套息交易策略对比 |
| 4.5 形成期后动量策略表现 |
| 4.6 动量策略净超额收益 |
| 5 结论解释及政策指向 |
| 附录A |
| 参考文献 |
| 后记 |
（6）我国企业外汇风险暴露与风险管理效果的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 图目录 |
| 表目录 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究的背景和选题的意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 选题的意义 |
| 1.2 人民币汇率制度变迁与汇率波动 |
| 1.2.1 人民币汇率制度发展历程 |
| 1.2.2 人民币汇率走势与波动分析 |
| 1.3 本文的研究结构 |
| 1.3.1 研究问题与目的 |
| 1.3.2 文章的结构安排 |
| 1.3.3 本文的创新之处和不足 |
| 2 文献综述 |
| 2.1 关于外汇风险的文献综述 |
| 2.1.1 风险 |
| 2.1.2 外汇风险 |
| 2.2 关于外汇风险暴露的文献综述 |
| 2.2.1 外汇风险暴露度量方法 |
| 2.2.2 外汇风险暴露影响因素 |
| 2.3 关于外汇风险管理的文献综述 |
| 2.3.1 金融性套期保值 |
| 2.3.2 经营性套期保值 |
| 3 外汇风险管理的相关理论 |
| 3.1 风险管理 |
| 3.1.1 风险管理的含义 |
| 3.1.2 风险管理的程序 |
| 3.1.3 风险管理的发展与应用 |
| 3.2 外汇风险管理概述 |
| 3.2.1 外汇风险管理的目标 |
| 3.2.2 外汇风险管理的方法概述 |
| 3.2.3 外汇风险管理效果评价 |
| 3.3 外汇风险管理动机 |
| 3.3.1 降低外汇风险暴露 |
| 3.3.2 提升企业价值 |
| 3.4 外汇风险的分类管理 |
| 3.4.1 交易风险管理 |
| 3.4.2 经济风险管理 |
| 3.4.3 折算风险管理 |
| 4 外汇风险暴露与实证研究 |
| 4.1 外汇风险暴露与企业价值分析 |
| 4.1.1 外汇风险暴露度量方法 |
| 4.1.2 数据选取与研究方法 |
| 4.1.3 我国上市公司外汇风险暴露的实证分析 |
| 4.1.4 结论 |
| 4.2 外汇风险暴露影响因素分析 |
| 4.2.1 外汇风险暴露的影响因素 |
| 4.2.2 数据选取与研究方法 |
| 4.2.3 外汇风险暴露影响因素的实证分析 |
| 4.2.4 结论 |
| 5 外汇风险管理及实证检验 |
| 5.1 中国企业外汇风险管理现状 |
| 5.1.1 金融性套期保值管理 |
| 5.1.2 经营性套期保值管理 |
| 5.1.3 我国企业外汇风险管理归纳与总结 |
| 5.2 远期结售汇外汇风险管理有效性检验 |
| 5.2.1 数据选取与研究方法 |
| 5.2.2 远期结售汇保值效果分析 |
| 5.2.3 结果分析 |
| 5.3 远期外汇买卖外汇风险管理有效性检验 |
| 5.3.1 数据选取与研究方法 |
| 5.3.2 远期外汇买卖保值效果分析 |
| 5.3.3 结果分析 |
| 5.4 结论与建议 |
| 6 外汇风险管理系统构建 |
| 6.1 外汇风险管理系统构建的理论基础 |
| 6.1.1 系统论 |
| 6.1.2 套期保值 |
| 6.1.3 战略管理 |
| 6.1.4 内部控制及企业风险管理框架 |
| 6.2 外汇风险管理系统构建 |
| 6.2.1 内部环境 |
| 6.2.2 目标设定 |
| 6.2.3 事项识别 |
| 6.2.4 风险评估 |
| 6.2.5 风险应对 |
| 6.2.6 控制活动 |
| 6.2.7 信息与沟通 |
| 6.2.8 监控 |
| 7 结论和建议 |
| 7.1 关于外汇风险暴露和风险管理实证研究的结论 |
| 7.1.1 基于外汇风险暴露与企业价值的研究结论 |
| 7.1.2 基于外汇风险暴露影响因素的研究结论 |
| 7.1.3 基于远期市场外汇风险管理的研究结论 |
| 7.2 企业外汇风险管理的建议 |
| 7.2.1 微观层面—企业 |
| 7.2.2 宏观层面—政府 |
| 在学期间发表的科研成果 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（7）人民币汇率波动的财务风险管控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景及研究意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、国外文献综述 |
| 二、国内文献综述 |
| 第三节 结构安排及研究方法 |
| 一、结构安排 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 主要创新与不足 |
| 一、文章的创新 |
| 二、文章的不足 |
| 第二章 汇率波动及财务风险相关理论基础 |
| 第一节 汇率的范畴 |
| 一、汇率是国际贸易发展与国际结算发展的产物 |
| 二、汇率由各国货币价值比决定并受市场供求影响 |
| 三、需要特别强调的汇率标价方式和多种分类 |
| 第二节 汇率波动的相关理论分析 |
| 一、多因素影响外汇市场供求关系并引发汇率波动 |
| 二、汇率波动逐步从双边汇率波动向多边汇率波动转变 |
| 第三节 财务风险的相关理论分析 |
| 一、狭义的财务风险特指企业法人层面的财务风险 |
| 二、广义的财务风险还包括政府财务风险和个人及家庭财务风险 |
| 三、财务风险管控应强调构建以资产负债表为核心的财务报表并关注相关财务指标 |
| 第三章 以人民币为轴心的汇率波动群的界定 |
| 第一节 人民币对主要发达国家货币的汇率波动 |
| 一、人民币对美元汇率的波动 |
| 二、人民币对欧元汇率的波动 |
| 三、人民币对英镑汇率的波动 |
| 四、人民币对日元汇率的波动 |
| 五、人民币对澳元汇率的波动 |
| 第二节 人民币对主要发展中国家货币的汇率波动 |
| 一、人民币对俄罗斯卢布汇率的波动 |
| 二、人民币对巴西雷亚尔汇率的波动 |
| 三、人民币对印度卢比汇率的波动 |
| 四、人民币对南非兰特汇率的波动 |
| 第三节 人民币对部分周边国家(地区)货币的汇率波动 |
| 一、人民币对新加坡元汇率的波动 |
| 二、人民币对越南盾汇率的波动 |
| 三、人民币对泰铢汇率的波动 |
| 四、人民币对马来西亚林吉特汇率的波动 |
| 五、人民币对港币汇率的波动 |
| 六、人民币对台币汇率的波动 |
| 第四节 人民币对境外投资集中或贸易增长较快的部分国家货币的汇率波动 |
| 一、人民币对埃及镑汇率的波动 |
| 二、人民币对沙特阿拉伯里亚尔汇率的波动 |
| 三、人民币对黎巴嫩镑汇率的波动 |
| 四、人民币对哥伦比亚比索汇率的波动 |
| 五、人民币对阿根廷比索汇率的波动 |
| 第四章 人民币汇率波动复杂化及不规律波动判断 |
| 第一节 影响人民币汇率波动的因素更加多元 |
| 一、在传统单一汇率制度下人民币汇率由政府决定并保持相对稳定 |
| 二、随着汇率市场化改革的不断深入影响人民币汇率波动的因素日益增多 |
| 三、随着人民币国际化进程的不断加速影响人民币汇率波动的因素更加多元 |
| 四、各种突发及不确定因素对人民币汇率波动的影响也越来越大 |
| 第二节 人民币汇率波动更加复杂化 |
| 一、人民币汇率将扭转一段时间以来对发达国家货币单向升值的态势 |
| 二、人民币汇率将更多地表现为有升有降的双向波动态势 |
| 第三节 人民币汇率波动群相互影响及不规则波动 |
| 一、人民币汇率波动群中不同国家汇率之间存在相互影响 |
| 二、人民币汇率波动群中各国汇率波动态势呈现不规则性 |
| 第四节 完善汇率波动指标体系而防范风险 |
| 一、汇率波动影响因素的多元决定了参考指标体系分析的多维性 |
| 二、汇率波动影响因素的复杂决定了参考指标体系设计的复杂性 |
| 三、通过指标体系的综合分数预测人民币汇率的波动幅度 |
| 四、根据实际汇率值来不断改进并完善参考指标体系 |
| 第五章 人民币汇率波动加剧了三个层面的资产负债表风险 |
| 第一节 人民币汇率波动加剧会引发政府层面的资产负债表风险 |
| 一、受人民币汇率波动影响较大的政府资产负债表概述 |
| 二、人民币持续升值所引发的政府资产负债表风险 |
| 三、人民币可能忽然剧烈贬值所引发的政府资产负债表风险 |
| 第二节 人民币汇率波动加剧会引发部分企业的资产负债表风险 |
| 一、受人民币汇率波动影响较大的企业类别概述 |
| 二、人民币汇率波动会导致部分涉外企业在编制资产负债表时产生账面折算风险 |
| 三、人民币汇率波动会导致部分涉外企业在用外币计价或收付交易时发生经济损失(交易风险) |
| 第三节 人民币汇率波动会引发个人及家庭的资产负债表风险 |
| 一、随着财富的不断增长越来越多的个人及家庭开始形成资产负债表观 |
| 二、人民币汇率波动对个人及家庭资产负债表的直接影响 |
| 三、人民币汇率波动对个人及家庭资产负债表的间接影响 |
| 第六章 应对人民币汇率波动的政府资产负债表风险管控 |
| 第一节 政府应提高应对人民币汇率波动的风险管控意识 |
| 一、中央政府层面应增强人民币汇率波动风险管控意识 |
| 二、政府职能部门工作人员应将风险管控视为自觉行为 |
| 第二节 政府应理顺应对人民币汇率波动的风险管控制度 |
| 一、政府应理顺风险管控流程 |
| 二、政府应优化风险管控方法 |
| 三、政府应加强对风险管控的监督 |
| 四、政府应完善风险管控报告制度 |
| 五、政府应加强信息披露工作 |
| 第三节 政府层面应对人民币汇率波动的资产负债表指标体系设计 |
| 一、资产负债表指标体系设计的基本前提是充分识别风险因子 |
| 二、人民币汇率波动的政府风险管控的资产负债表指标设计 |
| 三、构建应对人民币汇率波动的政府资产负债表指标体系 |
| 四、结合资产负债表指标体系对政府汇率波动风险进行管控 |
| 五、政府应定期对财务指标体系进行修正并及请专家参与论证 |
| 第七章 应对人民币汇率波动的企业资产负债表风险管控 |
| 第一节 企业应提高应对人民币汇率波动的风险管控意识 |
| 一、企业应培养汇率波动风险管控的文化氛围 |
| 二、企业人员应将汇率波动风险管控视为自觉行为 |
| 第二节 企业应建立应对人民币汇率波动的风险管控制度 |
| 一、企业应明确风险管控的基本目标 |
| 二、企业应建立风险管控组织 |
| 三、企业应理顺风险管控流程 |
| 四、企业应建立健全风险保障机制 |
| 第三节 国有企业或上市公司应详细披露汇率波动风险的管控措施 |
| 一、国有企业或上市公司应将信息披露作为其义务来履行 |
| 二、国有企业或上市公司应严格按照法律法规要求进行信息披露 |
| 第四节 企业层面应对人民币汇率波动的资产负债表指标体系设计 |
| 一、资产负债表财务指标的具体设计 |
| 二、构建应对人民币汇率波动的企业资产负债表指标体系 |
| 三、结合资产负债表指标体系对汇率波动风险进行管控 |
| 第八章 应对人民币汇率波动的个人及家庭资产负债表风险管控 |
| 第一节 个人及家庭管控人民币汇率波动的资产负债表风险的基本要义及原则 |
| 一、个人及家庭管控人民币汇率波动资产负债表风险的基本要义 |
| 二、个人及家庭应对人民币汇率波动资产负债表风险的基本原则 |
| 第二节 个人及家庭应对人民币汇率波动财务风险的相关措施 |
| 一、个人及家庭应根据汇率波动影响进行资产组合配置 |
| 二、个人及家庭应与专业人员沟通以提高风险管控效果 |
| 三、个人及家庭应定期或不定期的进行风险管控工作总结 |
| 第三节 个人及家庭层面应对人民币汇率波动的资产负债表指标体系(简称个人及家庭资产负债表指标体系)设计 |
| 一、个人及家庭资产负债表指标体系设计原则 |
| 二、个人及家庭资产负债表指标体系的具体设计 |
| 三、构建多层次的个人及家庭资产负债表指标体系 |
| 四、根据指标体系进行汇率风险的识别和风险管控 |
| 五、个人及家庭资产负债表指标体系的调整及完善 |
| 第九章 全面与全力管控人民币汇率波动风险的配套改革 |
| 第一节 完善中国外汇储备管理法律制度 |
| 一、适时出台《中华人民共和国外汇法》 |
| 二、进一步梳理外汇管理规章和外汇管理规范性文件 |
| 第二节 逐步加快外汇市场改革与发展 |
| 一、降低外汇市场门槛并引入做市商制度 |
| 二、加快发展外汇衍生品市场 |
| 第三节 适度降低中国外汇储备的增长速度 |
| 一、转变外贸及招商引资方式以实现含金量更高的“双顺差” |
| 二、转变经济增长模式以提高内需对经济的拉动作用 |
| 三、适度控制外债增长规模并加强外债的风险管理 |
| 四、逐步将“藏汇于国”转变为“藏汇于民” |
| 参考文献 |
| (一) 中文书籍 |
| (二) 中文论文及文章 |
| (三) 英文书籍 |
| (四) 英文论文及文章 |
| (五) 其他参考资料 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 |
| 后记 |
（8）高新技术产品出口竞争力研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 致谢 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 问题的提出 |
| 1.1.1 论文研究的背景 |
| 1.1.2 论文研究的目的 |
| 1.1.3 论文研究的意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 |
| 1.3 本文研究的内容及技术路线 |
| 1.3.1 论文的主要内容 |
| 1.3.2 论文的章节安排 |
| 1.3.3 论文的技术路线 |
| 1.4 本章小结 |
| 第二章 高新技术产品出口竞争力的相关理论基础 |
| 2.1 高新技术产品国际市场参与原因及规模 |
| 2.1.1 异质性企业贸易理论解释出口原因 |
| 2.1.2 出口与生产率、利润率关系 |
| 2.1.3 企业出口参与的条件 |
| 2.1.4 企业出口的影响因素 |
| 2.2 出口竞争力提升的理论研究 |
| 2.2.1 竞争力的经典理论 |
| 2.2.2 TCI、MI、GL三大竞争力指数 |
| 2.2.3 博弈论角度的高新产品出口分析 |
| 2.2.4 引力模型与出口竞争力提升 |
| 2.3 出口企业管理的理论研究 |
| 2.3.1 微观角度：企业的选择 |
| 2.3.2 宏观角度：政府的需要 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 高新技术产品出口竞争力的现状分析 |
| 3.1 我国高新技术产品出口的历史演变 |
| 3.1.1 出口管理的历史演变 |
| 3.1.2 出口发展的最新动向 |
| 3.1.3 我国高新技术产品出口逐步走高 |
| 3.1.4 我国高新技术产品出口竞争力状况 |
| 3.2 我国高新技术产品出口的区域比较 |
| 3.2.1 全国高新技术产品出口总体情况 |
| 3.2.2 全国高新技术产品区域情况比较 |
| 3.2.3 中部地区高新技术产品出口比较 |
| 3.3 全国高新技术产品出口的行业比较 |
| 3.4 全国高新技术产品出口的宏观政策 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 高新技术产品出口竞争力的影响因素分析 |
| 4.1 创新能力 |
| 4.2 经费投入 |
| 4.2.1 全国研发经费投入情况分析 |
| 4.2.2 R&D投入的计量模型分析 |
| 4.3 出口机制 |
| 4.3.1 出口加工区的促进作用分析 |
| 4.3.2 职能部门与出口竞争力分析 |
| 4.4 相关政策的影响 |
| 4.4.1 高新技术企业融资与竞争力 |
| 4.4.2 退税率、汇率、利率的影响 |
| 4.5 本章小结 |
| 第五章 高新技术产品出口竞争力的提升策略研究 |
| 5.1 出口定位 |
| 5.1.1 出口技能与出口竞争力 |
| 5.1.2 发展层次与出口竞争力 |
| 5.1.3 人力资本与出口竞争力 |
| 5.1.4 高新技术企业成长理论 |
| 5.2 金融业发展 |
| 5.2.1 人民币跨境结算效应 |
| 5.2.2 出口信保的保驾护航 |
| 5.3 出口机制改进 |
| 5.4 相关政策建议 |
| 5.5 出口管理水平提升 |
| 5.5.1 依靠政策规划强力引导发展 |
| 5.5.2 借助平台建设提升发展水平 |
| 5.5.3 优化环境促进高新产品出口 |
| 5.5.4 有关高新产品出口政策建议 |
| 5.5.5 高新产品出口的机遇和挑战 |
| 5.6 本章小结 |
| 第六章 应用研究：安徽省高新技术产品出口竞争力分析与提升策略 |
| 6.1 安徽省高新技术产品出口的现状分析 |
| 6.1.1 安徽省高新技术产品出口现状 |
| 6.1.2 安徽省高新技术产品出口特点 |
| 6.1.3 安徽省高新技术产品出口增长点 |
| 6.2 安徽省高新技术产品出口的影响因素 |
| 6.2.1 基于TCI、MI和GL的影响因素分析 |
| 6.2.2 安徽省高新技术产品的出口影响因素 |
| 6.3 安徽省高新技术企业出口竞争力的提升 |
| 6.4 安徽省高新技术企业的营销策略分析 |
| 6.5 安徽省高新技术产品出口的产业政策 |
| 6.6 本章小结 |
| 第七章 总结与展望 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 |
| 参考文献 |
（9）香港人民币离岸市场形成与发展研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 离岸金融市场的形成 |
| 1.2.2 离岸金融市场的发展模式 |
| 1.2.3 离岸金融市场的监管 |
| 1.2.4 离岸金融市场的影响 |
| 1.2.5 香港人民币离岸金融市场的建设 |
| 1.2.6 对已有研究的评述 |
| 1.3 研究方法与结构安排 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 结构安排 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 主要的创新 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第2章 二战后国际离岸金融市场的出现与发展 |
| 2.1 二战后离岸金融市场的演进及其含义的深化 |
| 2.1.1 二战后离岸金融市场的传统形式：欧洲货币市场 |
| 2.1.2 二战后离岸金融市场的新形式：“在岸”的离岸金融市场#27 |
| 2.1.3 二战后离岸金融市场含义的不断深化 |
| 2.2 二战后离岸金融市场的类型 |
| 2.2.1 形成方式角度的划分 |
| 2.2.2 运行模式角度的划分 |
| 2.2.3 货币种类角度的划分 |
| 2.2.4 业务构成角度的划分 |
| 2.2.5 交易货币与市场所在地关系角度的划分 |
| 2.3 二战后国际离岸金融市场的发展经验 |
| 2.3.1 离岸金融市场的模式 |
| 2.3.2 离岸金融市场的监管 |
| 2.3.3 离岸金融市场的利率体系 |
| 第3章 香港人民币离岸市场的建立 |
| 3.1 香港人民币离岸市场的内涵 |
| 3.2 香港人民币离岸市场的建立背景 |
| 3.2.1 人民币国际化战略的需要 |
| 3.2.2 国际金融形势和环境 |
| 3.2.3 香港发达的金融系统所提供的有利条件 |
| 3.3 香港人民币离岸市场的建立过程 |
| 3.3.1 萌芽阶段(2003年底～2008年底) |
| 3.3.2 形成阶段(2009年初～2011年7月) |
| 3.3.3 全面建设阶段(2011年8月以来) |
| 3.4 香港人民币离岸市场的特殊性 |
| 3.4.1 建立方式 |
| 3.4.2 产生的原因和背景 |
| 3.4.3 运行模式 |
| 3.4.4 监管模式 |
| 第4章 香港人民币离岸市场的结构分析 |
| 4.1 香港人民币离岸市场的总体结构 |
| 4.1.1 香港人民币离岸金融的主要业务 |
| 4.1.2 香港人民币离岸市场的总体结构 |
| 4.2 香港离岸人民币货币市场 |
| 4.2.1 离岸人民币存款市场 |
| 4.2.2 离岸人民币贷款融资市场 |
| 4.2.3 离岸人民币银行问同业拆借市场 |
| 4.2.4 离岸人民币利率的形成 |
| 4.3 香港离岸人民币证券市场 |
| 4.3.1 离岸人民币债券市场的发展现状 |
| 4.3.2 离岸人民币债券市场的特点及发展趋势 |
| 4.3.3 离岸人民币债券的定价 |
| 4.3.4 离岸人民币股票市场的发展 |
| 4.4 香港离岸人民币外汇市场 |
| 4.4.1 离岸人民币即期(现货)市场 |
| 4.4.2 离岸人民币远期市场 |
| 4.4.3 离岸人民币外汇市场的发展 |
| 4.5 香港离岸人民币产品市场 |
| 4.5.1 离岸人民币产品的主要种类 |
| 4.5.2 离岸人民币产品的发展 |
| 第5章 香港人民币离岸市场的影响分析 |
| 5.1 对在岸金融市场发展的影响 |
| 5.1.1 对在岸人民币汇率价格的影响 |
| 5.1.2 对在岸人民币利率价格的影响 |
| 5.1.3 对境内货币供应量的影响 |
| 5.2 对香港金融市场发展的影响 |
| 5.2.1 提升香港国际金融中心的实力 |
| 5.2.2 对港元的替代影响 |
| 5.3 对国际金融市场发展的影响 |
| 5.3.1 为国际金融市场提供更多的投融资机会和场所 |
| 5.3.2 对国际货币结构或格局的潜在影响 |
| 第6章 香港人民币离岸市场的预期风险 |
| 6.1 预期风险的产生 |
| 6.1.1 预期风险产生的根源 |
| 6.1.2 离岸与在岸价格体系的差异 |
| 6.1.3 人民币汇率的市场预期 |
| 6.2 预期风险的表现 |
| 6.2.1 投机套利阻碍市场健康发展的风险 |
| 6.2.2 短期跨境资金流动的风险 |
| 6.2.3 削弱货币政策有效性的风险 |
| 6.2.4 阻碍人民币国际化进程的“再贷款游戏”风险 |
| 6.2.5 离岸市场建设过程中存在的其它风险 |
| 6.3 预期风险的防范 |
| 6.3.1 缩小离岸与在岸人民币价格和收益的差异 |
| 6.3.2 推动内地利率市场化和汇率形成机制的改革深化 |
| 6.3.3 加强监管机制的完善和市场的风险管理 |
| 6.3.4 推进香港人民币离岸市场不断走向成熟 |
| 第7章 香港人民币离岸市场发展的政策建议 |
| 7.1 政策建议的总体框架 |
| 7.1.1 对香港人民币离岸市场的再认识 |
| 7.1.2 发展政策建议的框架 |
| 7.2 推进人民币离岸市场金融基础设施建设 |
| 7.2.1 人民币离岸金融基础设施建设的必要性 |
| 7.2.2 人民币离岸金融基础设施建设的主要内容 |
| 7.3 促进离岸人民币利率的市场化 |
| 7.3.1 离岸人民币利率市场化的必要性 |
| 7.3.2 离岸人民币利率市场化的条件 |
| 7.3.3 离岸人民币利率市场化的途径 |
| 7.4 完善离岸人民币的回流机制 |
| 7.4.1 离岸人民币回流机制建设的必要性 |
| 7.4.2 离岸人民币回流渠道的建设 |
| 7.5 坚持发展的渐进性和监管的有效性 |
| 7.5.1 审慎推进资本账户的开放 |
| 7.5.2 实现对香港人民币离岸市场的有效监管 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读博士学位期间发表的论文与其他科研成果 |
| 后记 |
（10）人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 插图索引 |
| 附表索引 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.3 论文的主要内容与结构安排 |
| 1.3.1 研究的主要内容 |
| 1.3.2 论文的结构安排 |
| 1.4 论文研究的重点、难点、创新点 |
| 1.4.1 工作重点 |
| 1.4.2 工作难点 |
| 1.4.3 论文的创新点 |
| 第2章 人民币升值与QFⅡ制度 |
| 2.1 人民币升值回顾 |
| 2.1.1 人民币汇率制度的演变过程 |
| 2.1.2 人民币升值压力的影响因素 |
| 2.1.3 人民币升值对我国经济影响概述 |
| 2.2 QFⅡ制度内涵与实施进程 |
| 2.2.1 QFⅡ制度的内涵 |
| 2.2.2 QFⅡ在我国的实施进程 |
| 2.3 QFⅡ制度的理论基础 |
| 2.3.1 资产选择理论对QFⅡ制度的解释 |
| 2.3.2 现代投资组合理论对QFⅡ制度的解释 |
| 第3章 人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的分析 |
| 3.1 QFⅡ投资策略的理论分析 |
| 3.1.1 QFⅡ投资行为的一般理论 |
| 3.1.2 QFⅡ的行业投资行为和汇率风险分析 |
| 3.2 人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的作用机制 |
| 3.2.1 人民币升值对我国股市的影响 |
| 3.2.2 汇率影响股价的一般传导机制 |
| 3.2.3 人民币升值对QFⅡ主要持股行业及其投资策略的影响 |
| 3.3 QFⅡ持股对我国股票市场的影响 |
| 3.3.1 QFⅡ持股对我国股票市场的正面效应 |
| 3.3.2 QFⅡ持股对我国股票市场的负面效应 |
| 第4章 实证过程 |
| 4.1 数据来源及说明 |
| 4.2 人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的实证检验 |
| 4.2.1 变量的单位根(ADF)检验 |
| 4.2.2 Johansen协整检验 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 |
| 4.2.4 脉冲响应函数 |
| 第5章 实证结果分析及政策建议 |
| 5.1 实证结果分析 |
| 5.2 促进QFⅡ发展的几点政策建议 |
| 5.3 本文的不足及对未来研究的展望 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 实证分析数据 |
四、2002年人民币基准汇价汇总表（论文参考文献）
- [1]香港人民币离岸市场与在岸市场利率联动性研究[D]. 董腾宇. 山东财经大学, 2015(03)
- [2]关于货币国际化对本国经济增长影响的研究[D]. 仇堃. 华东师范大学, 2014(06)
- [3]人民币实际有效汇率对我国FDI流入的影响研究[D]. 黎靖. 西安科技大学, 2014(02)
- [4]我国商业银行外汇交易管理-VAR值方法应用[D]. 黄东祺. 上海交通大学, 2014(07)
- [5]中国外汇市场动量效应研究[D]. 王琳. 东北财经大学, 2013(07)
- [6]我国企业外汇风险暴露与风险管理效果的实证研究[D]. 李刚. 东北财经大学, 2013(09)
- [7]人民币汇率波动的财务风险管控研究[D]. 袁媛. 财政部财政科学研究所, 2013(12)
- [8]高新技术产品出口竞争力研究[D]. 徐厚永. 合肥工业大学, 2013(05)
- [9]香港人民币离岸市场形成与发展研究[D]. 冯永琦. 吉林大学, 2012(10)
- [10]人民币升值对QFⅡ行业持股变动影响的研究[D]. 任冬梅. 湖南大学, 2011(05)
标签：人民币汇率论文; 外汇风险论文; 人民币离岸市场论文; 人民币国际化论文; 美元对人民币汇率离岸论文;