一、我国商业银行无清偿能力风险的衡量及其影响因素分析（论文文献综述）
蒲诗璐[1]（2021）在《印度政府债务的演进、风险及可持续性研究》文中进行了进一步梳理毋庸讳言,政府债务已成为现代经济不可或缺的融资手段或者调控工具,无论是为弥补财政赤字、筹集建设资金,还是为调整经济结构、熨平经济周期,抑或改善融资渠道,政府债务在各国经济发展中发挥的作用也越来越大。但是,政府债务也是一把双刃剑,如果累积水平过高以致于超过政府所能承受的范围,就可能成为引爆经济动荡甚至债务危机的导火索。据国际金融协会报告,2020年全球债务规模达到281万亿美元的新高,全球债务与GDP之比超过355%,这表明债务高企已成为困扰全球经济的重大问题,Covid-2019疫情却又使全球债务问题雪上加霜,全球经济正在债务上走钢丝。国际货币基金组织（International Monetary Fund）、世界银行（World Bank）等国际组织纷纷预测,爆发世界性债务危机的可能性将大幅增加。印度是新兴发展中大国,近年来其工业化进程突飞猛进,经济增长明显提速。但是,伴随工业化的急速推进,印度政府债务规模也在持续攀升,在当前全球债务日趋严重的背景下,印度政府债务问题已成为国际社会广泛关注的焦点。印度政府债务究竟有没有风险,其可持续性状况到底如何?是否真正潜伏着危机?债务问题产生的原因是什么?等等。加强对上述问题进行深入探讨和研究,无论对发展中国家还是发达国家加强财政管理和债务管理都具有重要理论意义和现实意义。本文选择印度政府债务的演变、风险及可持续性作为研究对象,旨在弄清印度政府债务演变的特征、问题及其成因。更重要的是试图探讨印度政府债务演变过程中所遵循的一般性规律,以期为中国政府如何防范债务风险、增强债务可持续性、提升债务资金的效率提供参考和借鉴。全文共分为七个部分,各部分主要研究内容及研究结论如下。绪论部分奠定了本文的研究基础,明确指出了本选题的研究对象、研究边界和研究意义。在全球债务问题日趋严峻的背景下,以印度政府债务的风险及可持续性作为研究对象,不仅可以丰富经济学和财政学中有关政府债务风险及可持续性问题的理论探索,还可以在实践上为主要经济体特别是新兴发展中国家的财政和债务管理工作提供借鉴。第二章从政府债务的内涵、特征、分类与功能,政府债务与国家财政的关系,政府债务的经济效应,政府债务风险理论,政府债务可持续性理论等几个方面构建了本文研究的理论基础,并进行了文献梳理。逻辑上层层递进,既明确了本文关于印度政府债务问题研究的逻辑起点和范围,也界定了本文研究的思路、任务和目标,为全文的研究工作提供了理论支撑、思路引导、以及方法（论）指导。第三章从宏观上对印度政府治理体制、财政分权关系、政府债务管理制度的演进进行了详细梳理,同时还对印度近年来的财政收支情况和莫迪政府财税改革情况进行了描述和剖析,旨在为本文关于印度政府债务风险及可持续性演变特征提供制度维度的解释。研究认为,财权和事权不断从中央向地方分散;政府债务积累是长期推行扩张性投资政策、快速增加非生产性支出、对各邦援助、以及国内外非债务性资源动员不足等多因素共同作用的结果;政府融资管制不断放松;为防范债务危机政府也加强了关于财政和债务管理的制度建设。第四章研究了两方面内容,一是从总量和结构上对印度内债和外债分别进行了描述性分析,分别揭示了印度政府内债和外债的变化特征;二是采用债务评估单一指标法分别对印度政府内债和外债的风险进行了评估。结论认为:（1）内债。快速增长开始于80年代中期,到本世纪初达到峰值后开始呈下降趋势;内债始终是拉动政府债务变化的主导力量;主要原因可能有经济增长缓慢、税收和非税收入的拓展空间有限、五年发展计划对资金的需求过大、财政支出中非发展性支出占比过高等等;内债风险主要集中于80年代初到90年代初、2003年前后、2008年金融危机之后三个时段。（2）外债。快速增长集中在80年代到90年代初（峰值16.3%出现在1991年）;外债增长不仅与宏观经济发展状况相关,而且跟对外贸易状况有直接关系;主权外债占比较低、多边主权债务占比较高、币种安排较为分散表明印度外债的潜在风险在一定程度上可控;风险评估结果表明,大多数样本年份里外债风险相对较小,而外债风险相对较大年份主要集中在80年代末和90年代中期,即印度债务危机爆发时期。第五章以Romer（2005）跨期预算约束理论为基础,构建政府内债动态方程（35）b（28）pd-s（10）b（r-g）和政府外债动态方程Df（28）z（10）（ex-i）*e,分别从“质”和“量”的维度对政府内债和外债的可持续性进行了测度。研究表明:（1）内债的不可持续性可以分解为两个部分:从“质”来看,经济增速慢于债务利率导致内债的不可持续;从“量”来看,财政赤字规模的持续扩大导致内债的不可持续。（2）独立以来,印度政府债务可持续性较好和可持续性较差的年份大体相当,可持续性较差的时段集中在80年代初到90年代初、90年代末到2003年前后两个时段。（3）外债的不可持续也可以分解成两个部分:从“质”来看,外贸出口增长率（外债资金的出口创汇能力）小于美元外债的利率;从“量”来看,外贸处于进口大于出口的逆差状态。（4）1970-2018年间大多数年份里印度外债可持续性较差,而80年代初到1992年前后又是印度外债可持续性最差的时段,导致印度外债可持续性较差的主要因素是对外贸易长期处于逆差状态。第六章依据“财政疲劳”理论构建印度财政反应函数,对印度政府债务可持续性进行实证分析,以此为基础测算出印度政府债务负担率的上限及财政空间,进而设计四种研究情境对印度政府债务可持续性的影响因素进行模拟。研究结论认为:（1）印度政府负债率的理论上限为80.3%,历年实际负债率处于37.7%-82.1%之间,多数年份实际负债率低于负债率的理论上限,这表明印度政府债务具有一定的可持续性;1990年前后和2003年前后两个时段,实际债务率超过债务率理论上限的年份较多,表明这两个时段政府债务可持续性最差。（2）采用工具变量数值情境模拟方法对印度政府债务可持续性影响因素进行分析,结果表明财政支出缺口、债务偿付利率与政府债务可持续性之间成负相关关系,而经济增长率、经济产出缺口与政府债务可持续性之间成正相关关系。第七章根据前文研究得出五点结论,即印度财权和事权分权趋势明显但监管力度加大,债务扩张导致其风险放大但态势总体可控,债务规模和资金效率共同作用债务可持续性,经济增长、财政支出规模、债务利率水平等因素及其波动情况等宏观变量对债务可持续性产生重要影响。据此提出对中国的启示或建议:加强财政支出和赤字管理,合理确定债务规模,防范债务风险或危机;防范政府债务因经济下滑而出现较大风险;推动金融和债务管理改革,降低政府债务成本和风险;在印度的中资企业当以防范政治风险而非债务风险为主。本文的创新工作主要表现在:第一,提出了新的研究视角。本文认为债务可持续性是一个非常复杂的问题,单一研究方法和研究思路无法对一国债务可持续性与否作出准确的判断,本文对印度政府债务可持续性的研究,既有描述性分析,也有单一指标评估,还通过自建模型对其可持续性进行测度,此外还从相关政策或制度维度对其可持续性的演变特征进行解释,这种研究视角有助于研究任务同时发力和研究结论相互佐证,确保研究结论的可靠性和科学性。第二,使用了新的研究方法,构建了全新的政府内债可持续性动态测度模型:（35）b（28）pd-s（10）b（r-g）和外债可持续性动态测度模型:Df（28）z（10）（ex-i）*e,从“质”和“量”的维度对政府内债和外债的可持续性进行了测度。又以跨期预算约束理论、财政反应函数理论、“疲劳财政”思想为基础,构建了印度政府债务可持续性上限阈值测度和债务可持续性影响因素识别的实证模型,是对债务可持续性指标研究方法的有益补充。第三,得出了新的研究结论。如,本文认为带给印度政府债务风险最大的是外债而不是内债;又如,本文认为印度政府债务可持续性较好与较差的年份大体相当,目前印度政府债务具有一定可持续性,风险总体可控,但政府进一步提高债务水平的财政空间越来越小。
邹丽群[2]（2021）在《基于四阶段DEA模型的科技型中小企业融资效率评价研究》文中指出在十九大报告中习近平总书记强调,改革科技体制,加速产学研深度融合势在必行,鼓励建立市场导向型,企业主体型的技术创新体系,鼓励支持中小型企业创新。而科技型中小企业融资问题一直成为科技型中小企业的桎梏,如何提高企业的融资效率对于促进科技型中小企业的健康发展有着至关重要的作用,科技型中小企业存在着中小企业固有的融资弊端,再加上企业科技型的性质,使得其融资难度进一步加大。科技型中小企业有较多的发展限制,如果企业没有充足的资金供应发展,就会直接威胁到企业的生存发展问题,进而影响国家经济的发展。因此探讨科技型中小企业的融资效率及其影响因素具有十分重要的现实意义。本文着眼于科技型中小企业的融资效率,从融资理论和融资效率的影响因素出发,首先对我国科技型中小企业的现有融资模式和融资现状进行研究,基于对现有理论研究总结得出影响科技型中小企业融资效率的内外部影响因素,为实证分析及变量选取提供理论基础。通过考虑内外部环境变量对科技型中小企业融资效率的影响作用,本文将基于融资效率影响因素角度对我国当前科技型中小企业的融资效率进行评价,并针对其提出优化的对策建议。通过借鉴前人对于融资效率的研究,本文通过构建投入产出、企业内外部融资环境变量指标评价体系,以创业板上市的100家科技型中小企业为研究对象,对企业2015-2019年财务数据进行整理研究,利用四阶段DEA模型对企业的融资效率进行分析。研究结果表明:（1）基于融资效率现状,我国科技型中小企业融资效率水平属于中等偏上水平。（2）外部融资环境会对科技型中小企业融资效率产生显着影响。经济的高水平发展对企业的融资效率具有促进作用,另外国家政府科研经费投入加大了对企业的支持力度,对企业的融资效率也有显着影响。（3）接近一半的企业仍处于规模报酬递增阶段,这些企业仍需要通过扩大融资规模来满足其融资需求。（4）企业内部融资环境对企业融资效率有很大作用。企业经营效率的提升、前十大流通股东持股比例和的增加都会促进企业的融资效率,而负债结构中流动负债比例的上升则会制约企业融资效率的提高。
叶梦明[3]（2020）在《商业银行流动性风险管理研究 ——基于影响因素的分析》文中提出商业银行是国家金融发展的基础与核心,而流动性又是商业银行审慎经营的的基础与核心,在―三性‖中占首要地位,是维系商业银行生存和可持续发展的一个重要先决条件。在2013版本的巴塞尔商业银行流动性风险监管规则基础上,中国金融监管部门于2018年年中出台新版流动性监管规则,规定了商业银行流动性资产覆盖率、净稳定流动性资金比例等五个主要流动性风险监管风险指标。然而截止目前,采用新流动性监管框架下的指标对我国商业银行流动性的影响开展长时期分析的研究较为稀少。本文通过采用流动性覆盖率指标试图深入分析在新流动性监管框架下我国商业银行流动性的关键影响因素。文章在理论部分介绍了商业银行流动性的定义、流动性管理的理论及历史沿革、巴塞尔流动性新监管指标以及我国新监管框架对银行业产生的影响。分析了在我国的特殊国情和当前形势下加强商业流动性风险管理的必要性和重要性,结合图表直观分析和理论分析对流动性风险的各主要影响因素做了分析和假设。实证部分运用面板数据建立分析模型,运用流动性覆盖率作为分析指标,通过―R‖软件对样本银行的流动性水平以及各方面因素对流动性的影响方向及影响程度做了细致的分析,包括商业银行内部特征的微观因素、金融市场环境中观因素以及国民经济发展的宏观因素,做出了相应结论,最后将结论与假设、一般认知及其他学者的研究结果做了比较分析,并从结论中提炼出一些加强流动性管理的建议。希冀本文对我国银行业金融机构在新的经济形势以及新一套监管指标系统下的流动性管理能有一些借鉴意义。
黄斌[4]（2020）在《商业银行破产标准研究》文中研究指明破产标准是启动破产程序的法律标准,破产标准的意义在于判定债务人丧失清偿能力,表明破产人达到破产界限的法律事实,破产主体出现持续财务恶化并为司法机关宣告破产提供依据。而商业银行作为法人机构的一种,商业银行存在经济上与法律上的特殊性,在我国现行法律上并没有针对商业银行的破产标准作特殊的规范,解释上只能适用企业的一般破产标准。而企业的一般破产标准也规定较为简单、笼统,且企业的一般破产标准在具体判断商业银行是否达到破产界限上也存在不契合性,很难对商业银行破产作出判断。基于商业银行的特殊法人地位,目前多数国家在针对商业银行破产中,制定了专门的监管性破产标准,这一标准充分发挥了监管机构的作用,并且符合商业银行破产预防的价值理念,可以针对商业银行破产作出量化评判,从而启动破产程序。然而,迄今为止,我国并没有专门针对商业银行单独构建监管性破产标准,因此,为防止商业银行将来可能出现类似于破产的极端情况,加强对商业银行的监管,有必要在现行法律框架下,引入并构建符合我国国情及银行业的监管性破产标准。因而,本文首先从企业的一般的破产标准在具体判定及适用商业银行破产上可能存在哪些不契合性与非科学性,从而论证企业的一般破产标准并不能完全适用商业银行破产;其次,通过域外国家商业银行破产标准立法比较,分析各国在监管性破产标准上的共同点与差异;第三,参照国外成熟的商业银行破产标准制度,从商业银行的风险防范、破产预防、破产清算等方面,建立具有实用价值的监管性破产标准,具体包含了五大监管指标,即不良贷款率指标、资本充足率指标、流动性风险指标、杠杆率指标以及拨备率指标。最后,为了保证本文所构建的监管性破产标准顺利实施,立足现有法律制度,在破产程序中与破产标准的适用上,应当要有破产前置程序,协调适用监管性破产标准与普通破产标准,以及加入司法审查制度,确保我国商业银行监管制度与监管性破产标准进行有序衔接。
JIRASAGULTHAI PARKPOOM（杨少雄）[5]（2020）在《泰国商业银行在华经营效率及影响因素研究》文中认为中国自改革开放以来,社会经济经历高速发展,世界排名第二,是一个拥有14亿人口的巨大市场。许多国外企业都会进入中国市场扩展业务,以谋求更好的发展。在东南亚国家中,泰国拥有高度完善和发达的金融体系,泰国商业银行为了提高利润水平与国际竞争优势,扩展海外市场成为企业发展必要的一步。在2010年,随着中国-东盟自由贸易区成立,中国与东南亚国家的经济往来更为密切,泰国商业银行趁此时机,积极在中国扩展业务,为东南亚国家尤其是泰国在中国的企业提供金融服务。本文使用DEA-Tobit模型进行研究泰国商业银行在华经营效率及影响因素研究,同时与其他外资银行对比分析。第一阶段采用数据包络分析法的超效率CCR模型,定义投入指标为员工人数、固定资产和存款总额,定义产出指标为贷款、营业收入和净利润。通过分析商业银行的综合效率、技术效率和规模效率,得出家银行为DEA有效盘谷银行（代表泰国商业银行全体）2018年、2016年和2015年经营效率有效,开泰银行2017年刚加入中国市场在营业当中也有效。第二阶段采用Tobit模型对效率影响因素进行分析,以业务及管理费、存贷比和资本充足率为影响因素。分析结果表明业务及管理费和存贷比与银行经营效率成负相关,资本充足率与银行经营效率成正相关。最后,根据分析结果为商业银行提高经营效率提出了建议。论文采用DEA-Tobit模型研究在华的泰国商业银行2014年至2018年的经营效率,其中着重对非有效评价的调控进行投影分析。投影值一方面能指导商业银行进行资源优化配置,另一方面还能挖掘出银行的未来发展潜力,对提出提高银行效率的建议和措施具有辅助决策作用。
周蕴仪[6]（2020）在《泛娱乐环境下的企业筹资风险研究 ——以奥飞娱乐为例》文中研究表明泛娱乐环境下的企业以知识产权、着作权等无形资产为核心,通过多元化渠道以衍生品销售、内容运营等方式持续变现。但泛娱乐产品和服务的价值评估与转化具有很大的不确定性,企业不能准确地估计利润和收益,其筹资活动面临巨大的风险。因此,及时识别泛娱乐企业筹资风险的影响因素,准确度量泛娱乐企业筹资风险水平,对于企业防范、控制筹资风险以及提高资本运作效率具有重要意义。本文探讨了案例公司筹资风险管理和风险评价体系的构建,在经济管理类学科的基础上进行案例分析,目的在于:定性识别泛娱乐企业筹资风险在宏观环境和微观环境上的影响因素,利用定量研究方法评估案例公司的筹资风险,结合筹资风险管理的现状和问题,为加强案例公司筹资风险的管理提出针对性的对策建议。在内容上,本文首先以筹资风险识别、筹资风险评价方法、筹资风险控制三个角度的研究成果及相关理论为参考,结合泛娱乐企业的特点、筹资渠道与方式,将定性与定量分析相结合对案例公司奥飞娱乐的筹资风险进行研究。首先,对奥飞娱乐的筹资风险进行定性识别,深入分析了影响筹资风险的因素。随后,利用熵值法与功效系数法结合作为筹资风险分析与评价方法,构建风险评价体系,利用熵值法得出各指标权重,并通过功效系数法为各指标计算标准化评分。最后,根据筹资风险评估结果总结出奥飞娱乐的筹资风险点,并相应地给出经营管理上的建议。本研究为泛娱乐企业提供预防及应对筹资风险方面的参考,具有一定的借鉴意义。
夏德华[7]（2019）在《我国城商行流动性风险影响因素分析》文中提出国际经验表明,商业银行的最终倒闭大都是由于流动性枯竭造成的。因此,流动性风险是商业银行面临的最直接风险。单个商业银行的流动性风险甚至对整个金融体系乃至实体经济都有巨大的破坏力。2008年以来适当宽松的金融环境,推动城商行快速发展。从资产规模看,城商行已成为我国金融系统的重要组成部分。大多数城商行秉信“大而不倒”的理念,充分利用同业市场的快速增长追求资产持续扩张以克服渠道的劣势。以至于在2008-2016年间,城商行成为同业市场上最活跃,最重要的参与者。但在城商行和我国银行同业市场共同成长的过程中,有的城商行过度利用同业市场的作用,在资产负债配置能力不高和投资能力欠缺的情况下,资产端过度配置同业资产,投资占比上升,实质上提高了流动性风险。2019年5月包商银行被接管,7月锦州银行重组,城商行面临的流动性风险逐渐显现。当前城商行的流动性风险是中国金融体系需要防范的重要风险点。预防城商行不发生流动性风险是当前经济转型大背景下不发生系统性风险的应有之意。本文通过梳理国内外相关文献,在界定商业银行流动性风险的前提下,以18家城市商业银行的流动性风险作为研究对象,从评价流动性风险的传统静态指标和动态指标中选取确定评价城商行流动性风险的核心指标,并以此分析我国城商行流动性风险的现状特征,如城商行多个流动性指标均与市场发生背离,资产流动性风险较高,融资稳定性下降等。在此基础上,结合城商行流动性风险的特征从定性和定量两个角度深入剖析,进一步探讨影响城商行流动性风险的主要因素。实证研究部分的展开过程如下:首先,在定性研究和文献研究的基础上设置变量集;其次,根据数据特点构建面板数据模型,检验变量平稳性;第三,确定模型主体,并对模型稳定性和有效性进行检验;最后,对模型结果加以解释并提出政策建议。其中,兼顾数据可得性和流动性风险代表性,取流动性比例和存贷比作为被解释变量,同业负债、同业资产、投资、地方GDP增速、M2增速和不良贷款率作为解释变量;模型结果显示地区GDP增速、同业负债占比和不良贷款率可显着降低城商行流动性风险,M2增速、同业资产占比和投资占比可显着提高城商行的流动性风险。基于以上分析结果,本文从城商行面临的风险形式、流动性管理指标的设定、流动性管理以及当前面临的问题等多角度阐述,以提高宏观经济变化适应能力,加强存款和同业负债管理,优化资产结构、控制同业资产等角度提出一系列建议。
张东辉[8]（2019）在《盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较》文中认为随着信息技术的迅猛发展,互联网金融在中国出现了爆发式增长,金融脱媒现象严重,中国以商业银行主导的金融体系受到严重冲击,盈利模式亟需转型。中国商业银行盈利模式转型面临两个倒逼:第一,经济结构调整倒逼商业银行提升服务实体经济功能,要求其盈利模式由动员储蓄的基础功能发挥主导作用,拓展到配置资金的核心功能发挥主导作用,并为进一步拓展资源再配置、分散风险等派生功能,实现功能升级奠定基础;第二,利率市场化导致利差收窄,倒逼商业银行通过提升表内外业务收入和进行综合化经营两个途径来探索新的盈利结构。如何把商业银行盈利结构调整与其服务实体经济功能提升有机结合,避免利率市场化中“脱实向虚”的倾向,是中国商业银行提升自身竞争力并确保经济增长模式转变和经济结构调整顺利进行的关键,也是盈利模式可持续的重要保障。然而,现有文献对此缺乏必要的关注。本论文:首先,在对商业银行盈利模式对盈利能力的影响、商业银行盈利模式对风险的影响等国内外文献梳理的基础上:（1）根据商业银行收益不能够独立于风险的特征及中国商业银行盈利模式面临的两个倒逼,将商业银行盈利能力与风险统一到盈利模式的影响下,提出了商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的研究命题,试图寻找中国与发达国家、其他转轨国家商业银行的盈利模式的异同及背后的体制与机制原因;（2）对商业银行盈利模式、盈利能力及风险等概念进行界定。将盈利模式分为“利差主导型”和“利差与中间业务平衡型”两种,对商业银行盈利能力及其衡量指标进行阐述;梳理了商业银行面临的主要风险及选择Z-SCORE作为风险衡量指标的依据;（3）系统归纳了商业银行盈利模式对盈利能力及风险的影响相关理论。上述研究为本文提供了逻辑框架和理论基础。其次,构建了商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的理论模型。（1）借助Cobb-Douglas生产函数刻画了商业银行的投入产出关系,以此为依据建立了贷款生产函数,构建了商业银行盈利模式对盈利能力影响的基本模型,并对商业银行非利息业务对盈利能力的影响进行理论分析;（2）通过Cobb-Douglas函数体系下商业银行的盈利模式对盈利能力影响求解发现,二者存在非线性关系,即随着商业银行经营业务的多元化,盈利模式对盈利能力的正向影响逐渐加强。但由于受到市场垄断势力、外部竞争等因素的影响和冲击,商业银行盈利模式对其盈利能力的影响存在高限;（3）将Roy所提出的破产距离概念,引入到Altman企业风险的Z-SCORE模型,在厘清银行盈利模式与风险的逻辑关系的基础上,构建了银行盈利模式对风险影响的模型,使用统计学中概率分布函数对理论模型进行延展得到,商业银行的盈利模式对风险的影响主要通过业务收入波动实现。当商业银行业务收入波动较小时,收入结构多元化程度提高会降低商业银行的潜在破产风险;当商业银行业务收入波动较大时,收入结构多元化程度提高可能会增加商业银行的潜在破产风险。对盈利模式影响盈利能力与风险理论建模,弥补了该研究领域目前仅进行实证检验、理论分析不足的缺陷。第三,选取2005-2014年中国与4个发达国家、6个其他转轨国家各前20家商业银行的数据:（1）从实体经济不同发展阶段的产业结构特征,阐述了不同金融主体在经济发展不同阶段的功能优势。（2）基于金融功能观的视角,用描述性统计方法对不同类型国家商业银行间盈利模式进行了分析,结果显示中国商业银行的盈利模式、盈利结构与其他国家的商业银行存在较大的差异:一是过度依附动员储蓄功能,净利息收入占营业收入比重远远高于对比国家,利差主导型盈利模式占据主要地位;二是在资本配置的核心功能方面,净息差与净利差较高,资本核心配置功能却较低;三是在派生功能方面,净费用及佣金占比较低,分散风险功能弱,其他收入占比低,规避风险、公司治理等衍生功能匮乏。表明中国商业银行盈利模式转变在服务实体经济的过程中虽然具有较大的提升空间,但也充满挑战。利用多个国家微观数据对商业银行盈利模式、盈利能力及风险进行描述性统计比较,弥补了现有描述性统计主要集中于不同国家银行业层面、中国与个别国家商业银行的简单对比,缺乏多国商业银行微观层面深入调查研究的不足。第四,对商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响进行了实证检验。选取平均资产收益率和银行破产概率作为商业银行衡量盈利能力和风险状况的被解释变量,净息差、非利息收入占比、多元化收入结构指标作为解释变量。使用GMM方法分别对2005-2014年中国与4个发达国家和6个其他转轨国家的商业银行面板数据进行回归得到:（1）中国与发达国家及其他转轨国家商业银行相同,扩大信贷业务、增加净利差的盈利模式显着提高了其盈利能力,但同时也加大了风险。（2）中国与发达国家和其他转轨国家商业银行不同之处,一是中国商业银行拓展非利息业务显着提高了其盈利能力,而对其他转轨国家提高其盈利能力却有负向影响,对发达国家提高其盈利能力影响则不显着;二是多元化经营可以显着增加其他转轨国家商业银行的盈利能力并降低其风险,但只能显着降低发达国家商业银行的风险,并负向影响其盈利能力。中国商业银行进行多元化经营能显着提高其盈利能力,但不能显着降低其风险。（3）中国商业银行的所有业务收入均能显着提高银行盈利水平,但这些业务均不能有效改善风险承担状况。中国商业银行进行多元化经营时盲目追求盈利并没有充分考虑规避风险问题,这是一个值得重视的情况。用微观数据揭示中国商业银行与发达国家及其他转轨国家商业银行盈利模式对盈利能力与风险两方面影响的显着差异,弥补了现有文献局限于商业银行盈利模式对盈利能力或风险单方面影响、没有把二者有机联系的不足。最后,根据上述研究,提出中国商业银行在盈利模式转型中提高盈利能力与加强风险控制的政策建议。（1）在盈利模式中改善资金配置,发挥服务实体经济的核心功能。提高对实体产业的识别与预测能力,将银行服务链条与产业服务链对接,顺应实体产业发展。（2）加强行业监管,强化风险意识,纠正业务创新与监管套利的扭曲关系。商业银行应完善产品创新机制,严格执行监管制度。监管部门要提高监管机制有效性,为商业银行盈利模式转型提供制度保障。（3）优化商业银行公司治理结构,推动盈利模式良性转型。要加强银行董事会、管理层与监事会的相互制衡与协调,从内在驱动盈利模式转型。银行要及时补充资本,提高资本质量,增强抵御风险的能力。（4）实现服务于实体经济的差异化经营,挖掘更大盈利潜能。要利用大数据深度挖掘,针对不同业务提供差异化的风险管控。实现真正意义上的多元化经营,促进盈利模式从传统利差型向多元化的综合经营转变。（5）加强服务功能升级,选拔培育职业银行家,建立健全银行业T型人才培养机制,为盈利模式转型做好人才保障。
马田[9]（2019）在《基于SEM的我国上市商业银行经营绩效评价研究》文中研究说明面对错综复杂的国际国内经济形势,我国金融市场面临严峻的挑战,服务实体经济、深化金融改革、防范金融风险已成为我国金融工作的根本性任务和金融机构的行动指南。当前,我国宏观经济进入新常态,经济下行压力和风险加大,国家提出推动高质量发展振兴经济,上市商业银行作为我国经济金融领域的重要经济主体,需要在疏通货币政策传导机制,推进金融业去杠杆,促进金融服务实体经济以及筑牢守住不发生系统性金融风险底线等方面扮演重要角色。同时,“资管新规”与“理财新规”相继出台为银行业营造严监管环境,促进上市商业银行“资管业务”更加规范。然而,受“三期叠加”的影响,国内商业银行在高速扩张阶段存在并被掩盖的资产质量、管理等问题将逐步暴露,核心存款增长承压,理财业务明显收缩,对银行未来的资本约束要求更高,上市商业银行需要通过补足资本金来降低经营风险。尽管部分银行通过“缩表瘦身”方式缓解资本补充要求带来的压力,但上市商业银行净利润增长乏力,主要通过银行内源资本满足资本补足的要求难以为继,这对上市商业银行经营的安全性提出了挑战。因此,为了促进上市银行业能够更好地履行在经济金融领域的职责,迫切需要对其经营绩效进行测度,提出优化其绩效水平的建议,从而保障我国金融市场平稳健康发展。本文的研究内容分为四部分,第一部分对汇集整理商业银行绩效评价的理论基础和国内外研究文献,在此基础对上市商业银行绩效范畴进行了理论界定,并进一步分析上市商业银行绩效评价的理论机制,构建评价理论模型,并阐明运用结构方程模型具有的优势。第二部分,建立以绩效为二阶潜在变量,盈利性、流动性、安全性和成长性为一阶潜在变量,资产收益率等10个指标为观测变量的结构方程模型对样本上市商业银行经营绩效水平进行评价,并分别从上市商业银行总体绩效和不同个体上市商业银行绩效两个维度对各家上市商业银行绩效水平进行分析。第三部分,构建面板数据模型对上市商业银行绩效的影响因素进行现实考证,从银行规模、业务创新能力、股权结构等内部因素和宏观经济情况外部因素对影响各家银行绩效的因素进行实证检验。第四部分,针对当前我国上市商业银行绩效现状,提出优化我国上市商业银行绩效的建议。研究发现:1.上市商业银行绩效是一个系统性、综合性概念,其内部组成构成要素存在矛盾统一关系,盈利性与成长性正相关,与流动性、安全性负相关;安全性与流动性、成长性正相关,并且盈利性、流动性、安全性和成长性都是绩效的正向因子。2.我国上市商业银行经营绩效具有顺周期性的特征,从上市商业银行总体绩效水平的变化趋势来看,呈现出先降后升再降的倒“N”形状,与宏观经济走势基本一致,随着宏观经济的波动,上市商业银行绩效发生相应的变化,说明近年来我国上市银行业受到内外部经营环境的影响,经营绩效水平持续下滑,需要主动顺应与强化央行的逆周期调节策略。3.各样本银行绩效水平的变化趋势具有趋同性特征,但不同银行在经营绩效方面存在明显异质性,从不同个体银行绩效对比可以看出,近10年来的平均绩效水平存在明显的差异性,以南京银行和宁波银行为代表的城市商业银行的绩效较高,而以中国银行和交通银行为代表的国有银行绩效较低。4.资产规模、杠杆率、非利息收入占比和股权集中度对绩效存在负向影响,名义GDP增长率和M2增长率对绩效存在正向影响,表明:我国上市商业银行经营规模的扩大进程中资源利用率不足;股权过于集中化带来代理问题,增加代理成本;业务创新拓展其收入结构和收入来源时,其高杠杆经营增加了风险暴露。基于理论分析与实证分析研究结果对于优化我国上市商业银行经营绩效起到积极作用。文章提出四点可操作性对策建议:首先,合理化经营规模,扩大规模经济效应;其次,有效推进金融创新,转变银行盈利模式;再次,适度分散股权结构,改善内部治理机制;最后,放松市场准入限制,提升竞争效率。文章的创新之处在于将上市商业银行经营的盈利性、风险性、流动性、成长性纳入绩效评价体系中,根据理论分析构建结构方程模型对绩效进行评价,量化盈利性、风险性、流动性、成长性间的相关性,更加符合上市商业银行绩效的客观实际,弥补了大多数研究中未将经营风险纳入绩效评价体系或者未考虑盈利性、风险性、流动性、成长性间的相关性等不足之处。
夏江山,吴炎芳,冷潇,姜雪迎,岳文淑[10]（2019）在《我国问题银行早期识别方法研究——基于15家中小银行的面板数据》文中进行了进一步梳理问题银行早期识别是对金融机构进行早期监管干预的重要前提,各国金融监管部门都在持续改进问题银行早期识别体系和方法,力图增强识别效果的准确性和前瞻性。本文从问题银行的定义出发,基于15家中小商业银行①2003至2017的年度数据,结合相关宏观变量,从流动性清偿能力和资本清偿能力两个方面,运用两种方法确定出两类问题银行,在此基础上,采用面板logit回归方法建立了两类问题银行的早期识别模型。研究表明,根据银行体系脆弱度确定Ⅱ类问题银行可能更为精确,而由无清偿能力风险指数确定Ⅰ类问题银行可能更具前瞻性,同为Ⅰ、Ⅱ类的问题银行需对其予以重点关注;宏观经济因素和银行资本及经营情况对其风险状况具有显着影响;面板logit回归方法预测的正确率较好,为我国问题银行早期识别的非现场识别方法提供了一种参考。
二、我国商业银行无清偿能力风险的衡量及其影响因素分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、我国商业银行无清偿能力风险的衡量及其影响因素分析（论文提纲范文）
（1）印度政府债务的演进、风险及可持续性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 背景及问题 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究的主要内容 |
| 1.4 研究的重点和难点 |
| 1.4.1 研究重点 |
| 1.4.2 研究难点 |
| 1.5 研究思路、技术路线与研究方法 |
| 1.5.1 研究思路 |
| 1.5.2 技术路线 |
| 1.5.3 研究方法 |
| 1.6 创新与不足之处 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 政府债务的内涵、特征、分类与功能 |
| 2.1.1 政府债务的内涵 |
| 2.1.2 政府债务的特征 |
| 2.1.3 政府债务的类型 |
| 2.1.4 政府债务的功能 |
| 2.2 政府债务与财政的关系 |
| 2.2.1 政府债务的形成机理 |
| 2.2.2 政府债务与财政的关系以及“财政疲劳”理论 |
| 2.3 政府债务的经济效应 |
| 2.3.1 政府债务有害论 |
| 2.3.2 政府债务中性论 |
| 2.3.3 政府债务有益论 |
| 2.3.4 政府债务的非线性效应论 |
| 2.4 政府债务风险理论 |
| 2.4.1 政府支出扩张及预算约束理论 |
| 2.4.2 债务危机风险 |
| 2.4.3 政府债务风险的评估 |
| 2.5 政府债务可持续性理论 |
| 2.5.1 政府债务可持续的内涵 |
| 2.5.2 政府跨期预算约束理论 |
| 2.5.3 一般均衡条件下政府债务跨期预算理论 |
| 2.5.4 政府债务可持续性测度 |
| 2.5.5 政府债务可持续性影响因素 |
| 2.6 文献综述 |
| 2.6.1 政府债务理论沿革综述 |
| 2.6.2 政府债务可持续性理论研究综述 |
| 2.6.3 政府债务可持续性实证研究综述 |
| 2.6.4 印度政府债务可持续性研究综述 |
| 2.6.5 文献评析 |
| 2.7 核心概念界定 |
| 2.7.1 财政赤字 |
| 2.7.2 赤字财政政策 |
| 2.7.3 经常性支出与资本性支出 |
| 2.7.4 发展性支出与非发展性支出 |
| 2.8 本章小结 |
| 第3章 印度财政体制及债务管理制度的变迁 |
| 3.1 印度国家治理体系 |
| 3.1.1 宪法及政治体制 |
| 3.1.2 国家权力三权分治 |
| 3.2 印度中央与地方政府间的财政关系 |
| 3.2.1 央、地事权划分 |
| 3.2.2 央、地财政支出责任划分 |
| 3.2.3 央、地税收权力划分 |
| 3.3 财政收支运行状况 |
| 3.3.1 央、地财政收入情况 |
| 3.3.2 央、地政府财政支出状况 |
| 3.3.3 财政盈余/赤字及债务状况 |
| 3.4 印度政府债务管理 |
| 3.4.1 政府债务管理的组织机构及职能 |
| 3.4.2 政府债务管理的目标 |
| 3.4.3 印度国债市场的演变 |
| 3.4.4 《财政责任与预算管理法(2003)》 |
| 3.5 莫迪政府财税改革 |
| 3.5.1 财税改革背景 |
| 3.5.2 财税改革目标 |
| 3.5.3 财税政策及改革措施 |
| 3.6 本章小结 |
| 第4章 印度政府债务、演变趋势及风险描述性分析 |
| 4.1 印度政府内债及其演变趋势与特征 |
| 4.1.1 印度政府内债的规模分析 |
| 4.1.2 印度政府内债的结构分析 |
| 4.2 印度政府外债及其演变趋势与特征 |
| 4.2.1 印度政府外债规模分析 |
| 4.2.2 印度政府对外债务结构分析 |
| 4.3 印度政府债务风险分析 |
| 4.3.1 印度内债风险分析 |
| 4.3.2 印度外债风险分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 印度政府债务可持续性测度与分析 |
| 5.1 理论框架、研究方法与数据处理 |
| 5.1.1 理论分析框架 |
| 5.1.2 政府内债可持续性测度方法 |
| 5.1.3 政府外债可持续性测度方法 |
| 5.1.4 数据来源与处理 |
| 5.2 印度政府内债可持续性测度与分析 |
| 5.2.1 印度政府内债可持续性测度 |
| 5.2.2 印度政府内债可持续性分析 |
| 5.2.3 印度政府内债可持续性的影响因素分析 |
| 5.3 印度政府外债可持续性测度与分析 |
| 5.3.1 印度政府外债可持续性测度 |
| 5.3.2 印度政府外债可持续性分析 |
| 5.3.3 印度政府外债可持续性影响因素分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 印度政府债务可持续性实证分析 |
| 6.1 “财政疲劳”及政府债务上限问题研究 |
| 6.1.1 “财政疲劳”与政府债务可持续 |
| 6.1.2 基于“财政疲劳”理论的债务上限问题研究 |
| 6.2 研究模型构建 |
| 6.2.1 理论模型构建与推导 |
| 6.2.2 实证模型构建及标准设定 |
| 6.3 印度政府债务可持续性检验 |
| 6.3.1 变量、样本与数据说明 |
| 6.3.2 检验结果及分析 |
| 6.3.3 政府债务上限测度 |
| 6.4 印度政府债务可持续性影响因子识别 |
| 6.4.1 研究情境设计 |
| 6.4.2 影响因子识别与分析 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 主要结论与启示 |
| 7.1 主要结论 |
| 7.1.1 财权和事权分权趋势明显但监管力度加大 |
| 7.1.2 债务扩张导致其风险放大但态势总体可控 |
| 7.1.3 债务规模和资金效率共同作用债务可持续性 |
| 7.1.4 宏观经济变量与债务可持续性的关联 |
| 7.2 对中国的几点启示或建议 |
| 7.2.1 加强财政支出和赤字管理 |
| 7.2.2 防范政府债务因经济下滑而出现较大风险 |
| 7.2.3 推动金融和债务管理改革 |
| 7.2.4 在印度的中资企业应主要防范和规避政治风险 |
| 参考文献 |
| 作者在读期间科研成果 |
| 致谢 |
（2）基于四阶段DEA模型的科技型中小企业融资效率评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外研究现状 |
| 1.3.2 国内研究现状 |
| 1.3.3 研究评述 |
| 1.4 研究内容和方法 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 1.4.3 技术路线 |
| 第2章 相关概念及理论概述 |
| 2.1 科技型中小企业的界定 |
| 2.1.1 科技型中小企业的概念 |
| 2.1.2 科技型中小企业的认定标准 |
| 2.2 效率理论及融资效率界定 |
| 2.2.1 经济学效率理论 |
| 2.2.2 企业融资效率 |
| 2.3 科技型中小企业融资方式 |
| 2.3.1 内部融资方式 |
| 2.3.2 外部融资方式 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 科技型中小企业融资现状及影响因素分析 |
| 3.1 科技型中小企业融资现状 |
| 3.1.1 内部融资现状 |
| 3.1.2 外部融资现状 |
| 3.2 科技型中小企业融资效率影响因素 |
| 3.2.1 外部环境影响因素 |
| 3.2.2 内部环境影响因素 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 创业板科技型中小企业融资效率实证分析 |
| 4.1 融资效率评价模型的构建 |
| 4.1.1 模型基本原理 |
| 4.1.2 四阶段DEA模型 |
| 4.2 变量选取 |
| 4.2.1 变量选取原则 |
| 4.2.2 投入指标选取 |
| 4.2.3 产出指标选取 |
| 4.2.4 环境因素指标选取 |
| 4.3 样本选择与数据处理 |
| 4.3.1 样本选择与数据来源 |
| 4.3.2 数据处理 |
| 4.3.3 描述性统计分析 |
| 4.4 实证结果与分析 |
| 4.4.1 科技型中小企业融资效率分析 |
| 4.4.2 内外部融资环境对融资效率的影响因素结果分析 |
| 4.4.3 同质环境下科技型中小企业融资效率分析 |
| 4.4.4 同质环境下内外部融资环境对融资效率的影响结果 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 提高科技型中小企业融资效率的对策建议 |
| 5.1 企业层面 |
| 5.1.1 提升企业自身价值 |
| 5.1.2 加强科技成果转化 |
| 5.2 政府层面 |
| 5.2.1 加快发展地区经济 |
| 5.2.2 完善我国资本市场 |
| 5.2.3 加大政府扶持力度 |
| 5.3 金融机构层面 |
| 5.3.1 大力发展中小型银行与金融机构 |
| 5.3.2 建立专业评估与信用担保机构 |
| 5.4 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 |
| 致谢 |
（3）商业银行流动性风险管理研究 ——基于影响因素的分析（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究框架 |
| 1.4 研究方法及可能的创新 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 可能的创新之处 |
| 2 国内外研究文献综述 |
| 2.1 国外相关文献综述 |
| 2.1.1 有关流动性风险形成原因的研究 |
| 2.1.2 有关流动性风险可能的影响因素的研究 |
| 2.1.3 流动性风险衡量与管理的研究 |
| 2.2 国内相关文献综述 |
| 2.2.1 有关流动性风险形成原因的研究 |
| 2.2.2 有关流动性风险可能的影响因素的研究 |
| 2.2.3 有关流动性风险的衡量以及管理方面的研究 |
| 2.3 对国内外有关流动性风险研究文献的简要评述 |
| 3 商业银行流动性风险管理的理论及实践 |
| 3.1 商业银行的流动性和流动性风险 |
| 3.2 流动性风险产生的原因 |
| 3.2.1 由资产方引起的流动性风险 |
| 3.2.2 由负债方引起的流动性风险 |
| 3.2.3 其他成因 |
| 3.3 流动性风险管理和监管的历史 |
| 3.4 流动性风险管理面临的现实 |
| 3.5 巴塞尔新流动性监管规则对商业银行流动性风险管理的新挑战。 |
| 3.5.1 巴塞尔III框架下的流动性风险监管体系介绍 |
| 3.5.2 巴塞尔III新流动性风险监管指标对我国商业银行挑战和影响 |
| 3.5.3 当前环境下加强我国流动性风险管理的必要性 |
| 4 商业银行流动性风险影响因素分析 |
| 4.1 商业银行流动性风险的形成机制探析 |
| 4.2 商业银行流动性风险的影响因素 |
| 5 我国商业银行流动性风险影响因素实证分析 |
| 5.1 模型选择 |
| 5.2 变量选择、样本与数据 |
| 5.2.1 变量选择 |
| 5.2.2 样本与数据 |
| 5.3 模型设定及假设 |
| 5.4 实证检验 |
| 5.5 实证结果分析 |
| 6 政策建议、不足与展望 |
| 6.1 结论及政策建议 |
| 6.1.1 商业银行自身层面 |
| 6.1.2 监管层面 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
（4）商业银行破产标准研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 绪论 |
| 一、选题的背景与意义 |
| (一)选题的背景 |
| (二)选题的意义 |
| 二、国内外研究现状综述 |
| (一)国内研究现状 |
| (二)国外研究现状 |
| 三、论文研究方法及创新点 |
| (一)论文的研究方法 |
| (二)论文的创新点 |
| 第一章 商业银行破产及其标准 |
| 一、破产标准 |
| (一)破产标准的内涵 |
| (二)破产标准对破产程序的意义 |
| 二、商业银行破产的特殊性 |
| (一)商业银行破产在经济上的特殊性 |
| (二)商业银行破产在法律上的特殊性 |
| 三、对商业银行破产标准的现行规范 |
| (一)规范内容 |
| (二)对现行规范的评价 |
| 第二章 商业银行破产适用普通破产标准的不契合性 |
| 一、普通破产标准 |
| 二、商业银行破产适用不能清偿到期债务的非合理性 |
| 三、商业银行破产适用资产不足以清偿全部债务的非科学性 |
| 四、商业银行破产适用明显缺乏清偿能力的不契合性 |
| 第三章 域外商业银行破产标准的立法与借鉴 |
| 一、域外商业银行破产标准的立法概况 |
| (一)美国法上的商业银行破产标准 |
| (二)英国法上的商业银行破产标准 |
| (三)加拿大法上的商业银行破产标准 |
| 二、各国商业银行破产标准的立法借鉴 |
| 第四章 商业银行监管性破产标准的构建 |
| 一、监管性破产标准的含义 |
| 二、监管性破产标准适用于银行的优势 |
| 三、监管性破产标准的构建原则 |
| (一)早期干预原则 |
| (二)可操作性原则 |
| (三)快速处置原则 |
| 四、监管性破产标准的内容 |
| (一)不良贷款率指标 |
| (二)资本充足率指标 |
| (三)流动性风险指标 |
| (四)杠杆率指标 |
| (五)拨备率指标 |
| 第五章 商业银行监管性破产标准的适用 |
| 一、商业银行破产的前置程序 |
| (一)商业银行自救前置程序 |
| (二)商业银行接管前置程序 |
| (三)商业银行重整程序的适用 |
| (四)前置程序的排除适用 |
| 二、监管性标准与普通破产标准的协调 |
| 三、商业银行破产标准的司法认定 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 一、着作类 |
| 二、论文类 |
| 三、其他类 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间研究成果 |
（5）泰国商业银行在华经营效率及影响因素研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究综述 |
| 1.2.1 泰国商业银行效率评价的综述 |
| 1.2.2 非泰国商业银行效率评价的综述 |
| 1.3 研究内容与框架结构 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究的框架结构 |
| 2 商业银行效率的相关理论 |
| 2.1 商业银行效率的涵义与分类 |
| 2.1.1 效率的内涵 |
| 2.1.2 银行效率的内涵 |
| 2.1.3 银行效率的分类 |
| 2.2 商业银行效率主要分析方法与比较 |
| 2.2.1 模糊综合评价FEC |
| 2.2.2 随机前沿分析SFA |
| 2.2.3 数据包络分析DEA |
| 2.3 商业银行效率的影响因素 |
| 2.3.1 宏观因素对商业银行效率的影响 |
| 2.3.2 微观因素对商业银行效率的影响 |
| 3 DEA-Tobit模型的概述 |
| 3.1 DEA模型 |
| 3.1.1 DEA模型介绍 |
| 3.1.2 CCR模型 |
| 3.1.3 CCR超效率模型 |
| 3.2 Tobit模型 |
| 3.2.1 Tobit模型介绍 |
| 3.2.2 Tobit模型变量的选择 |
| 4 实证研究 |
| 4.1 数据的选取 |
| 4.1.1 商业银行投入产出的界定 |
| 4.1.2 指标的选取 |
| 4.2 商业银行效率指标计算 |
| 4.3 影响因素分析 |
| 4.3.1 影响因素的分类 |
| 4.3.2 影响因素估计模型 |
| 4.3.3 样本数据确定 |
| 4.3.4 模型结果及分析 |
| 4.4 泰国与外资商业银行经营效率的对比分析 |
| 4.4.1 技术效率与规模效率对比分析 |
| 4.4.2 综合效率对比分析 |
| 5 结论和建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 对策与建议 |
| 5.3 研究创新与不足 |
| 5.4 未来研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（6）泛娱乐环境下的企业筹资风险研究 ——以奥飞娱乐为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容及创新点 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究创新点 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线图 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 风险管理理论 |
| 2.2 资本成本理论 |
| 2.3 优序融资理论 |
| 2.4 “在手之鸟”理论 |
| 2.5 文献综述 |
| 2.5.1 关于筹资风险识别的研究 |
| 2.5.2 关于筹资风险评价方法的研究 |
| 2.5.3 关于筹资风险控制的研究 |
| 2.5.4 文献评述 |
| 3 案例介绍 |
| 3.1 案例背景 |
| 3.1.1 泛娱乐产业介绍 |
| 3.1.2 中国泛娱乐产业发展现状 |
| 3.1.3 泛娱乐企业筹资方式与特点 |
| 3.2 案例公司介绍 |
| 3.2.1 奥飞娱乐简介 |
| 3.2.2 奥飞娱乐的泛娱乐商业模式 |
| 3.2.3 奥飞娱乐主要筹资方式与渠道 |
| 4 案例分析 |
| 4.1 奥飞娱乐筹资风险识别 |
| 4.1.1 宏观角度 |
| 4.1.2 微观角度 |
| 4.2 奥飞娱乐筹资风险评估 |
| 4.2.1 筹资风险评价体系构建思路 |
| 4.2.2 构建筹资风险评价指标体系 |
| 4.2.3 基于熵值法的指标权重确定 |
| 4.2.4 指标相关性分析与指标筛选 |
| 4.2.5 基于功效系数法与Z计分模型的筹资风险综合评价 |
| 4.3 奥飞娱乐筹资风险点归纳 |
| 4.3.1 资本结构不平衡 |
| 4.3.2 短期偿债能力弱 |
| 4.3.3 盈利水平不稳定 |
| 4.3.4 抗筹资风险能力弱 |
| 5 结论与建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究建议 |
| 5.2.1 平衡资本结构 |
| 5.2.2 控制短期偿债压力 |
| 5.2.3 形成具有成长性的盈利来源 |
| 5.2.4 增强抵抗筹资风险的能力 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）我国城商行流动性风险影响因素分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 商业银行流动性风险是金融风险产生的直接诱因 |
| 1.1.2 我国商业银行流动性风险开始呈现 |
| 1.1.3 城市商业银行流动性风险亟需防范 |
| 1.1.4 防控国家系统性金融风险必须防范商业银行流动性风险 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 国内外研究综述 |
| 1.3.1 商业银行流动性风险衡量研究 |
| 1.3.2 商业银行流动性风险影响因素研究 |
| 1.3.3 商业银行流动性风险管理研究 |
| 1.3.4 文献述评 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.4.1 研究框架 |
| 1.4.2 研究思路与研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 定性分析法 |
| 1.5.2 定量分析法 |
| 1.6 创新点 |
| 第二章 商业银行流动性风险的界定及影响因素 |
| 2.1 商业银行流动性风险的定义 |
| 2.2 商业银行流动性风险的理论基础 |
| 2.2.1 金融脆弱性理论 |
| 2.2.2 信息不对称理论 |
| 2.2.3 资产负债管理理论 |
| 2.3 商业银行流动性风险的衡量 |
| 2.3.1 流动性风险静态指标 |
| 2.3.2 流动性风险动态指标 |
| 2.3.3 城商行流动风险衡量指标的选取 |
| 2.4 影响商业银行流动性风险的主要因素 |
| 2.4.1 宏观因素是商业银行流动性风险产生的外部原因 |
| 2.4.2 商业银行经营管理不善是流动性风险产生的直接原因 |
| 第三章 我国城商行流动性风险现状分析 |
| 3.1 城商行流动性潜在风险不断显现 |
| 3.1.1 流动性比例陡然回升,流动性波动较大 |
| 3.1.2 流动性覆盖率快速提升,不稳定因素较多 |
| 3.1.3 存贷比上升明显,期限错配程度加大 |
| 3.2 城商行资产流动性风险较高 |
| 3.2.1 贷款占比呈上升态势 |
| 3.2.2 超额备付金率持续走低 |
| 3.3 城商行融资稳定性下降、融资流动性风险上升 |
| 第四章 我国城商行流动性风险的主要因素分析 |
| 4.1 地区经济增速下滑增加城商行流动性风险 |
| 4.2 宽松的货币流动性导致城商行流动性风险积累 |
| 4.3 过度依赖同业资产导致城商行流动性风险上升 |
| 4.4 同业负债扩大城商行融资渠道降低流动性风险 |
| 4.5 信贷质量下滑推升城商行流动性风险 |
| 4.6 高比例投资提高城商行流动性风险 |
| 第五章 我国城商行流动性风险影响因素实证分析 |
| 5.1 模型选择 |
| 5.2 变量选择 |
| 5.2.1 被解释变量 |
| 5.2.2 解释变量 |
| 5.2.3 变量数据来源及描述性统计 |
| 5.3 面板数据模型构建 |
| 5.3.1 单位根检验 |
| 5.3.2 实证模型选择与构建 |
| 5.4 实证结果及解释 |
| 5.4.1 模型回归结果 |
| 5.4.2 模型回归结果解释 |
| 5.5 结论 |
| 第六章 我国城商行流动性风险管理建议 |
| 6.1 城商行发展要与宏观经济变化相适应 |
| 6.2 加强存款和同业负债管理增加其他资金来源 |
| 6.3 优化资产配置控制同业资产比例 |
| 6.4 提高投资能力合理安排投资比例 |
| 6.5 完善流动性风险防控管理体系 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 主要符号表 |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外相关研究回顾与评述 |
| 1.2.1 商业银行盈利模式的内涵 |
| 1.2.2 商业银行盈利模式影响因素 |
| 1.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力的影响 |
| 1.2.4 商业银行盈利模式对风险的影响 |
| 1.2.5 盈利模式、盈利能力及风险的国别比较 |
| 1.2.6 现有研究评述 |
| 1.3 研究思路与技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究结构 |
| 1.3.3 技术路线图 |
| 2 基本概念界定与基本理论分析 |
| 2.1 基本概念界定 |
| 2.1.1 商业银行盈利模式 |
| 2.1.2 中国商业银行盈利模式 |
| 2.1.3 商业银行盈利能力及衡量指标 |
| 2.1.4 商业银行非利息业务及风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 投资组合理论 |
| 2.2.2 范围经济与管理约束理论 |
| 2.2.3 多元化经营理论 |
| 2.2.4 信息不对称与有效市场理论 |
| 2.3 本章小结 |
| 3 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响理论建模 |
| 3.1 模型构建的理论依据与基本假设 |
| 3.1.1 模型构建的理论依据 |
| 3.1.2 模型的基本假设 |
| 3.2 银行盈利模式对盈利能力影响的理论建模 |
| 3.2.1 银行盈利模式与盈利能力的逻辑关系 |
| 3.2.2 商业银行盈利模式对盈利能力影响的理论模型构建 |
| 3.2.3 商业银行盈利模式对盈利能力影响理论模型的求解与理论分析 |
| 3.2.4 模型适用性分析 |
| 3.3 银行盈利模式对风险影响的理论建模 |
| 3.3.1 银行盈利模式与风险的逻辑关系 |
| 3.3.2 银行盈利模式对风险影响的建模 |
| 3.3.3 银行盈利模式对风险影响理论模型求解与分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 基于功能差异的商业银行盈利模式国际比较 |
| 4.1 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定机制 |
| 4.1.1 商业银行的价值体现 |
| 4.1.2 实体经济发展阶段与不同金融主体的优势 |
| 4.1.3 服务实体经济功能层次对盈利模式的决定作用 |
| 4.2 中国商业银行的盈利模式与其他国家比较 |
| 4.2.1 动员储蓄的基本功能比较 |
| 4.2.2 配置资本的核心功能比较 |
| 4.2.3 派生或衍生性功能比较 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 商业银行盈利模式对盈利能力与风险影响的实证检验 |
| 5.1 研究设计 |
| 5.1.1 数据来源与样本选取 |
| 5.1.2 变量的选择 |
| 5.2 回归模型设定 |
| 5.2.1 商业银行盈利模式对其盈利能力影响的模型设定 |
| 5.2.2 商业银行盈利模式对其风险影响的模型设定 |
| 5.2.3 模型的技术处理 |
| 5.3 实证分析 |
| 5.3.1 描述性统计 |
| 5.3.2 回归结果及分析 |
| 5.3.3 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 中国与他国商业银行服务功能存在差异 |
| 6.1.2 中国与他国盈利模式对盈利能力及风险影响存在差异 |
| 6.2 中国商业银行盈利能力提升与风险防控的建议 |
| 6.3 论文的主要创新点 |
| 6.4 研究不足与研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（9）基于SEM的我国上市商业银行经营绩效评价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究的内容与框架 |
| 1.3 研究的创新与不足 |
| 第2章 商业银行绩效评价的理论基础与国内外研究现状 |
| 2.1 理论基础 |
| 2.1.1 银行管理理论 |
| 2.1.2 利益相关者理论 |
| 2.1.3 委托代理理论 |
| 2.1.4 企业价值理论 |
| 2.2 国内外研究现状 |
| 2.2.1 上市商业银行绩效评价研究 |
| 2.2.2 上市商业银行绩效影响因素研究 |
| 2.2.3 文献述评 |
| 第3章 上市商业银行绩效评价的理论分析框架 |
| 3.1 上市商业银行绩效的范畴界定 |
| 3.1.1 企业绩效理论范畴 |
| 3.1.2 上市银行绩效理论范畴 |
| 3.2 上市商业银行绩效评价的机制分析 |
| 3.2.1 绩效评价主体 |
| 3.2.2 绩效构成要素 |
| 3.2.3 绩效评价机制 |
| 第4章 上市商业银行的绩效评价 |
| 4.1 上市商业银行绩效评价模型的构建 |
| 4.1.1 结构方程模型的介绍 |
| 4.1.2 评价指标的选取与分析 |
| 4.1.3 研究假设提出 |
| 4.1.4 上市商业银行绩效初始理论模型 |
| 4.2 基于SEM的上市商业银行绩效评价 |
| 4.2.1 样本选择与数据处理 |
| 4.2.2 初阶验证性因素分析 |
| 4.2.3 二阶验证性因素分析 |
| 4.2.4 研究假设合理验证 |
| 4.3 上市商业银行绩效评价结果与分析 |
| 4.3.1 上市商业银行总体绩效分析 |
| 4.3.2 不同个体银行绩效对比分析 |
| 第5章 上市商业银行绩效影响因素的实证研究 |
| 5.1 影响因素指标的选择与描述性统计 |
| 5.1.1 被解释变量 |
| 5.1.2 解释变量 |
| 5.1.3 描述性统计 |
| 5.2 影响因素的实证分析 |
| 5.2.1 模型的建立 |
| 5.2.2 模型的计量检验 |
| 5.2.3 模型的参数估计 |
| 5.3 实证分析结果的逻辑解释 |
| 第6章 研究结论与政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 合理化经营规模,扩大规模经济效益 |
| 6.2.2 有效推进金融创新,转变银行盈利模式 |
| 6.2.3 适度分散股权结构,改善银行内部治理机制 |
| 6.2.4 放松市场准入限制,提高银行业竞争效率 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在校期间科研情况 |
（10）我国问题银行早期识别方法研究——基于15家中小银行的面板数据（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、问题银行早期识别理论与实践 |
| (一) 问题银行早期识别理论 |
| (二) 问题银行早期识别实践 |
| 三、模型设计 |
| (一) 确定“问题银行” |
| (二) 问题银行早期识别指标体系 |
| (三) 研究思路与早期识别模型构建 |
| 四、实证分析 |
| (一) 样本选取与数据来源 |
| (二) 确定Ⅰ类、Ⅱ类问题银行 |
| 1. 根据无清偿能力风险指数确定Ⅰ类问题银行。 |
| 2. 根据银行体系脆弱度确定Ⅱ类问题银行。 |
| (三) 面板logit回归模型及结果 |
| 1. 多重共线性和平稳性检验。 |
| 2. 面板logit回归模型。 |
| (四) 模型检验 |
| 五、主要结论 |
四、我国商业银行无清偿能力风险的衡量及其影响因素分析（论文参考文献）
- [1]印度政府债务的演进、风险及可持续性研究[D]. 蒲诗璐. 四川大学, 2021(12)
- [2]基于四阶段DEA模型的科技型中小企业融资效率评价研究[D]. 邹丽群. 哈尔滨理工大学, 2021(09)
- [3]商业银行流动性风险管理研究 ——基于影响因素的分析[D]. 叶梦明. 浙江大学, 2020(02)
- [4]商业银行破产标准研究[D]. 黄斌. 江西理工大学, 2020(01)
- [5]泰国商业银行在华经营效率及影响因素研究[D]. JIRASAGULTHAI PARKPOOM（杨少雄）. 大连海事大学, 2020(01)
- [6]泛娱乐环境下的企业筹资风险研究 ——以奥飞娱乐为例[D]. 周蕴仪. 暨南大学, 2020(04)
- [7]我国城商行流动性风险影响因素分析[D]. 夏德华. 河北大学, 2019(04)
- [8]盈利模式对盈利能力与风险影响的机理研究 ——基于中国与发达国家、其他转轨国家商业银行比较[D]. 张东辉. 大连理工大学, 2019(06)
- [9]基于SEM的我国上市商业银行经营绩效评价研究[D]. 马田. 重庆工商大学, 2019(01)
- [10]我国问题银行早期识别方法研究——基于15家中小银行的面板数据[J]. 夏江山,吴炎芳,冷潇,姜雪迎,岳文淑. 华北金融, 2019(01)