一、某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示（论文文献综述）
余安娜[1]（2011）在《广义停止损失序≤slm的研究》文中研究说明众所周知,风险理论作为保险精算学中的重要内容,一直是精算界探讨的热点问题.而风险的序作为风险理论中的一个重要工具,已经得到了较为广泛的应用.特别是在保险学,精算学中,序在保险决策的优劣性问题和承保费用的计算等方面起到了极其重要的作用.自二十世纪以来,相关序的研究已经引起了众多学者的广泛兴趣,并出现了大量的研究成果.例如Tomasz Rolski等[1]对随机控制序,停止损失序的性质特征进行了比较深入的探讨和研究,Shaun Wang和Jan Dhaene给出了停止损失序并研究了该序与相关序之间的关系.近年来,人们越来越重视对一些实际风险组合问题的研究,因此,很大程度上需要对序的概念进行扩展,并将序与风险理论中的一些重要概念（如同单调性等）相结合进行研究,以期望得到更多有意义的研究成果.本文重点讨论了广义停止损失序≤slm的相关结论及应用.其中,第二章主要回顾了经典风险序中的若干重要结果,介绍了同单调性的相关性质,并对本文的主要结论进行了概括.第三章首先将停止损失序扩展到广义停止损失序≤slm,接着研究了广义停止损失序≤slm的相关性质及成立的充要条件,最后给出了广义停止损失序≤slm与其它已知序之间的关系.第四章主要研究广义停止损失序≤slm在同单调性中的应用,建立了该序与同单调性的一些联系.另外,从保费的角度,讨论了广义停止损失序≤slm的保费,并从风险序列的收敛性出发,得出了相关的定理.
余清[2]（2011）在《不确定环境下风险序及其应用》文中进行了进一步梳理不确定变量是刻划不确定环境下风险的数学工具.事实上,因为不确定变量的取值是不确定的,我们不能说不确定环境下风险哪个更大,只能在一定的数学意义下作量化比较,这是风险变量比较的关键和难点所在.由于风险变量与不确定变量的数字特征密切相关,所以风险变量的比较实质上也就是不确定变量的数字特征的比较.本文在研读国内外相关文献的基础上,系统地阐述了基于不确定环境下风险变量比较的序及应用.内容框架如下:首先引入停止损失序这一种新的风险比较方法,给出了风险变量停止损失序的概念并研究了相关性质,引出了停止损失距离的定义,研究了停止损失序的判别并将其应用于最优再保险中;其次,给出了基于不确定理论的几种序的概念,包括停止损失序、控制序、厌恶序等,并讨论了几种序之间的关系;最后研究了序在保费比较中的应用.
刘军,柳福祥[3]（2009）在《拉普拉斯随机序及其在保险风险度量中的应用》文中研究指明针对一类积分随机风险序进行讨论,论述这类风险序的一些性质及其与其他几种风险序之间的相互关系,得到在相应序原则下比较风险之间大小的等价条件。同时讨论该类型风险序在保险精算中的风险度量、寿险产品定价方面的一些应用并对相应情形进行了数值模拟。
刘军,柳福祥[4]（2009）在《一类指数风险序下的保险风险比较》文中研究指明讨论一种风险序及其在风险度量方面的应用;得到了在相应序原则下度量风险大小的一个等价条件;并给出该种类型的风险序在保险精算中风险度量方面的意义和一些应用。
王鹏[5]（2009）在《基于非寿险精算的风险理论研究》文中研究指明本文对风险理论的研究与发展进行了概述,并详细综述了负二项风险模型在国内外的研究现状以及经典离散风险模型的组成部分和主要结果。在此基础上,针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,提出了更为复杂的混合负二项风险模型,研究了这类模型的风险参数,以期能够更真实更准确的反应保险公司的实际运营情况,便于保险公司进行统筹安排。在保险业务各种那个复杂的问题中,保险人依照风险的某些特征对其进行分类,但是被划入同一类中的保单仍然不可避免的存在着某种程度的非同质性。因此,对于同一类保单组合的索赔次数模型的描述,首先要确定保单组合中各个保单的索赔次数模型,然后根据同一类保单的非同质性,确定其模型中的参数分布规律,最后在完整的描述该保单组合的索赔次数模型,这就是一种混合索赔次数模型。本文首先将复合负二项风险模型中保费收取次数及其每次收取的保费都推广为随机变量,提出了混合负二项风险模型,研究了该模型中盈余过程的数字特征,有限时间内的破产概率,生存概率等问题。事实上,保险公司的运营过程中会时不时地出现一些随机因素,使得保险公司有些不确定的收益或者支出,为此,利用鞅的方法又研究了带干扰的二元双负二项风险模型的破产问题。在经典风险模型中没有考虑到利率的因素,即没有考虑资金的时间价值的问题。本文最后在经典风险模型中引入利率,利用鞅的方法求破产概率上界并且归纳了别人用递推的方法求破产概率的上界。在上述每种模型下,都得到了相应的盈余序列的性质,即盈余过程使一个平稳的独立增量过程,并得到了破产概率的具体表达形式,尤其重要的是找到了破产概率的上界,即Lundberg不等式。其较强的可操作性在保险系统的风险分析中被广泛应用,具有重要的理论和实际意义,
黄涛[6]（2009）在《随机模糊环境下的破产风险模型》文中研究表明破产论是风险理论中最为热点的研究课题之一,破产问题的不确定性主要体现在索赔时间间隔和索赔额度等方面.随机情形下的破产问题已得到深入的研究并取得了丰硕的成果,然而在现实的破产问题中,不确定性不单纯表现为随机性同时还具有模糊性.目前关于这方面的研究还处于起步阶段.因此,研究如何建立随机模糊双重不确定环境下的破产风险模型,将具有重大的应用价值和理论意义.研究了随机模糊环境下的破产问题,在假设索赔时间间隔和个体索赔额均为随机模糊变量的情形下,建立了随机模糊环境下的破产风险模型.给出了最终破产平均机会的定义及其满足的不等式关系,得出了当个体索赔额服从指数分布时保险公司最终破产平均机会的解析表达式,并给出了数值例子以说明计算随机模糊最终破产平均机会的具体方法.研究了随机模糊环境下个体索赔额服从混合指数分布时的破产问题,建立了随机模糊环境下的破产风险模型.给出了最终破产平均机会的定义,得出了当个体索赔额服从混合指数分布时保险公司最终破产平均机会的解析表达式,并给出了数值例子以说明如何计算个体索赔额服从混合指数分布的随机模糊最终破产平均机会.研究了随机模糊环境下的风险序问题,给出了一阶随机模糊停止-损失序和n阶随机模糊停止-损失序的定义及性质.在此基础上,在随机模糊复合Poisson破产风险模型中讨论了最终破产平均机会的比较关系并给出了数值例子.研究了随机模糊环境下的离散风险序问题,给出了随机模糊环境下的离散随机模糊序,离散随机模糊停止-损失序.在此基础上,在随机模糊复合二项破产风险模型中讨论了最终破产平均机会的比较关系.
刘军[7]（2003）在《某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示》文中指出讨论了保险精算理论中常见的几种风险序之间的关系,得到了聚合风险中期望剩余寿命风险序的一个性质,利用k阶停止损失风险序及k阶失效率风险序间的关系,对本文中所讨论的几种风险序之间的关系给出了一个统一描述.
二、某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示（论文提纲范文）
（1）广义停止损失序≤slm的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 一、引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 保费及其计算原理 |
| 1.3 效用函数与风险的序 |
| 1.4 同单调性 |
| 1.5 本文的主要结论 |
| 二、风险序的相关定理及同单调性 |
| 2.1 常见序的定义及相关性质定理 |
| 2.2 同单调性 |
| 三、广义停止损失序≤slm |
| 3.1 广义停止损失序≤slm的相关性质定理 |
| 3.2 广义停止损失序≤slm与其它序之间的关系 |
| 四、广义停止损失序≤slm的应用 |
| 4.1 广义停止损失序≤slm在同单调性中的应用 |
| 4.2 广义停止损失序≤slm的保费 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）不确定环境下风险序及其应用（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 前言 |
| 1.1 风险变量比较的研究背景及意义 |
| 1.2 本文要解决的问题 |
| 第二章 不确定理论简介 |
| 第三章 风险变量的停止损失序 |
| 3.1 风险变量的停止损失序的定义和性质 |
| 3.2 停止损失距离 |
| 3.3 停止损失序的判别及应用 |
| 第四章 风险序概念及相互关系 |
| 4.1 基于不确定理论的风险序概念 |
| 4.2 基于不确定理论的风险序之间的关系 |
| 第五章 风险序与保费比较之间的关系 |
| 5.1 期望值保费原理及相关性质 |
| 5.2 方差保费原理及相关性质 |
| 5.3 风险序与保费比较之间的关系 |
| 第六章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 在学期间科研情况 |
| 致谢 |
（3）拉普拉斯随机序及其在保险风险度量中的应用（论文提纲范文）
| 1 引言 |
| 2 拉普拉斯变换序及其若干性质 |
| 3 拉普拉斯风险序在风险度量中的应用及其数值模拟 |
| 3.1 考虑人寿保险中寿险保单的情形 |
| 3.2 对上面建立的风险度量和保单定价的 精算模型进行数值模拟 |
（4）一类指数风险序下的保险风险比较（论文提纲范文）
| 1 几种相关风险序及其相互之间的关系 |
| 2 指数风险序的某些性质及其在保险风险度量中的应用 |
（5）基于非寿险精算的风险理论研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 保险业风险管理概论 |
| 1.2 论题的意义和重要性 |
| 1.3 国内外的研究现状 |
| 1.4 问题的提出 |
| 1.5 研究手段,创新点和技术路线 |
| 1.6 各章内容介绍 |
| 第2章 风险模型和预备知识介绍 |
| 2.1 短期个别风险模型 |
| 2.2 短期聚合风险模型 |
| 2.3 破产理论 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型 |
| 3.1 模型的描述 |
| 3.1.1 负二项分布的概念 |
| 3.1.2 负二项随机序列的定义和性质 |
| 3.1.3 保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型的定义 |
| 3.1.4 风险模型的性质 |
| 3.2 几个引理 |
| 3.3 生存概率 |
| 3.3.1 生存概率的定义 |
| 3.3.2 有限时间内的生存概率 |
| 3.3.3 u≥0时,有限时间内的生存概率 |
| 3.4 破产概率 |
| 3.4.1 初始准备金为零时的最终生存概率 |
| 3.4.2 保费收取为泊松过程的复合负二项风险模型的破产概率 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 带干扰的二元双负二项风险模型 |
| 4.1 模型建立 |
| 4.4.1 模型假设 |
| 4.1.2 模型的实际背景 |
| 4.2 盈利过程{R(n),n≥0}的性质 |
| 4.3 破产概率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 带有利率负二项风险模型的破产概率 |
| 5.1 引入常利率破产问题的模型建立 |
| 5.2 破产概率上界估计 |
| 5.2.1 鞅方法推导破产概率上界 |
| 5.2.2 递推方法推导破产概率上界 |
| 5.3 本章小结 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 |
| 致谢 |
（6）随机模糊环境下的破产风险模型（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题的背景和意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 本文的主要工作和创新点 |
| 第二章 基础知识 |
| 2.1 随机变量 |
| 2.2 随机环境下的风险序 |
| 2.3 模糊变量 |
| 2.4 随机模糊变量 |
| 第三章 随机模糊环境下个体索赔额服从指数分布的破产风险模型 |
| 3.1 个体索赔额和索赔时间间隔均为随机模糊变量的破产风险模型 |
| 3.2 个体索赔额服从随机模糊指数分布的破产平均机会 |
| 3.3 随机模糊环境下的破产平均机会不等式 |
| 3.4 数值例子 |
| 3.5 小结 |
| 第四章 随机模糊环境下个体索赔额服从混合指数分布的破产风险模型 |
| 4.1 个体索赔额为混合指数分布随机模糊变量的破产风险模型 |
| 4.2 个体索赔额服从随机模糊混合指数分布的破产平均机会 |
| 4.3 数值例子 |
| 4.4 小结 |
| 第五章 随机模糊环境下停止-损失序及其应用 |
| 5.1 引言 |
| 5.2 一阶随机模糊停止-损失序定义及性质 |
| 5.3 n阶随机模糊停止-损失序定义及性质 |
| 5.4 n阶随机模糊停止-损失序在破产风险模型中的应用 |
| 5.5 数值例子 |
| 5.6 小结 |
| 第六章 随机模糊环境下离散停止-损失序及其应用 |
| 6.1 引言 |
| 6.2 随机模糊复合二项破产风险模型 |
| 6.3 离散随机模糊停止-损失序及应用 |
| 6.4 小结 |
| 总结与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间论文情况与参与的科研项目 |
| 致谢 |
四、某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示（论文参考文献）
- [1]广义停止损失序≤slm的研究[D]. 余安娜. 湖北大学, 2011(07)
- [2]不确定环境下风险序及其应用[D]. 余清. 上海师范大学, 2011(10)
- [3]拉普拉斯随机序及其在保险风险度量中的应用[J]. 刘军,柳福祥. 系统工程, 2009(12)
- [4]一类指数风险序下的保险风险比较[J]. 刘军,柳福祥. 湖北师范学院学报(自然科学版), 2009(03)
- [5]基于非寿险精算的风险理论研究[D]. 王鹏. 哈尔滨工程大学, 2009(S1)
- [6]随机模糊环境下的破产风险模型[D]. 黄涛. 天津大学, 2009(02)
- [7]某些风险序关系及其k阶停止损失序的表示[J]. 刘军. 三峡大学学报(自然科学版), 2003(06)